寿险精算学课件.pptxVIP

绪 论;精算学概述;精算学的应用;精算学与风险的关系;精算学是保险经营的科学基础;精算工作的具体操作步骤;对精算学的概况性总结;本章结构;精算师的产生;精算师的工作范畴;精算师在保险公司的工作职责;本章结构;传统寿险和年金产品的定义和特征;传统寿险和年金产品的类型;新型寿险产品的发展历史;新型寿险产品的类型;养老金计划;养老金计划的类型;本章结构;本书结构; 生存模型与生命表;寿命;人类寿命分布函数示意图;寿命的生存函数;人类寿命生存函数示意图;寿命的密度函数;人类寿命密度函数示意图;密度函数曲线展示的人类生存规律;例2.1;例2.1解;本章结构;未来寿命;研究寿命分布和未来寿命分布的区别;未来寿命的分布函数;特别符号;例2.2;未来寿命的生存函数;未来寿命生存函数的特征;未来寿命的生存函数示意图;特别符号;未来寿命生存函数的性质;例2.3;例2.3解;未来寿命的密度函数;未来寿命的密度函数示意图;未来寿命密度函数的属性;例2.4;例2.4解;未来寿命的死亡力函数;人类寿命的死亡力函数示意图;死亡立函数的浴盆曲线特征;例2.5;例2.5解;未来寿命相关函数的关系;例2.6;例2.6解;例2.7;例2.7解;未来寿命的期望与方差;未来寿命期望图;定期期望寿命;未来寿命的方差;例2.8;例2.8解;本章结构;整值未来寿命;整值剩余寿命的密度函数;整值未来寿命的均值;整值未来寿命的方差;例2.9;例2.9解;整值期望与完全期望的关系;本章结构;生命表;哈雷生命表;哈雷生命表解读;国民生命表;国民生命表示例（1979-1981年美国全体人口的生命表节选）;生命表函数;生命表函数;剩余寿命;例2.10;年龄区间x;例2.10解;例2.11;例2.11解;经验生命表;中国保险业经验生命表示例（部分）;我国保险业使用的经验生命表;2.6选择-终极生命表;5年选择期的选择-终极生命表示例;例2.12;例2.12解;例2.12解;例2.12;本章结构;有关分数年龄的假设;均匀死亡假定;分数期死亡均匀分布的插值法图示;UDD假定下相关概率（0t1）;例2.13;例2.13解;常数死亡效力假定;分数期死亡效力为常数的插值法图示;CFM假定下相关概率（0t1）;例2.14;例2.14解;本章结构;寿命分布的参数模型;de Moivres law;de Moivre 模型死亡力函数图示;de Moivre模型生存函数图示;Gompertzs law;Gompertz模型死亡力函数图示;Gompertz模型生存函数图示;Makehams law;参数模型评价;参数模型的发展方向; 传统寿险产品的趸缴净保费厘定;趸缴净保费厘定的基本原则;保费厘定的困难;传统定价模型三假定;精算模型的构造思路;保险受益金的现值函数;现值函数的期望与方差;本章结构;死亡即刻赔付;传统精算假定;一、终身寿险;Zt 函数的性质;例3.1;例3.1解;Zt 的期望;Zt 的方差;例3.2;例3.2解;例3.2解;终身寿险现值函数图示;例3.2结果解释;二、定期寿险;例3.3;例3.3解;定期寿险现值函数图示;三、定期生存保险;例3.4;例3.4解;定期生存险现值函数图示;四、定期两全保险;例3.5;例3.4解;定期两全险现值函数图示;五、延期寿险;延期终身寿险保费厘定;例3.6;例3.6解;延期终身寿险现时值函数图示;本章结构;死亡年末赔付;死亡年末赔付现值函数;死亡年末赔付现值函数的期望与方差;终身寿险;传统寿险产品死亡年末给付现值函数的期望与方差;例3.7;例3.7解;例3.7解;例3.7解;本章结构;递推方程;递推方程的解释;其他险种递推方程;例3.8;例3.8解;本章结构;死亡年内分m期给付保费厘定;终身寿险;本章结构;不同赔付方式之间的函数变换;死亡年末给付与死亡即刻给付的时间关系; ; UDD假定下 和 的函数关系;各险种连续与离散的函数变换关系;例3.9;解3.9解;UDD假定下， 和 关系;死亡年末给付与一年m期给付趸缴纯保费之间的关系(UDD);一年m期给付与死亡年末给付近似函数;其他险种近似变换公式;例3.10;解3.10解;例3.10解;本章结构;变额寿险;递增寿险;算术递增;例3.11;例3.11解;例3.11解：递增寿险计算表;例3.11解;算术递增死亡即刻给付;证明;证明;证明;几何递增;例3.12;例3.12解;n年递减定期寿险;算术递减;例3.13;例3.13解; 生存年金;年金;生存年金;本章结构;连续年金;当期支付技巧;例4.1;例4.1解;综合支付技巧;例4.2;例4.2解;函数变换技巧;例4.3;例4.3解;例4.3解;本章结构;离散生存年金;初付终身生存年金;当期支付技巧;例4.4;例4.4解;综合支