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. . PAGE PAGE 2页 国际金融计算题 1、伦敦报价商报出了四种 GBP/USD 的价格，我国外汇银行希望卖出英镑，最好的价格是多少？ ( C ) A、1.6865 B、1.6868 C、1.6874 D、1.6866 2、一位客户希望买入日元，要求外汇银行报出即期 USD/JPY 的价格，外汇银行报出如下价格，哪一组使外汇银行获利最多？( A ) A、102.25/35 B、102.40/50 C、102.45/55 D、102.60/70 3、如果你想出售美元，买进港元，你应该选择那一家银行的价格 （ A ）A 银行： 7.8030/40 B 银行：7.8010/20 C 银行：7.7980/90 D 银行：7.7990/98 4、一位客户希望买入日元，要求外汇银行报出即期 USD/JPY 的价格，外汇银行报出如下价格，哪一组使外汇银行获利最多 （ B ） A、88.55/88.65 B、88.25/88.40 C、88.35/88.50 D、88.60/88.70 5、某日本进口商为支付三个月后价值为 2000 万美元的货款，支付 2000 万日元的期权费买进汇价为 $1=JPY200 的 美 元 期 权 ， 到 期 日 汇 价 有 三 种 可 能 ， 哪 种 汇 价 时 进 口 商 肯 定 会 行 使 权 利 ？ （ A ）A、$1=JPY205 B、$1=JPY200 C、$1=JPY195 6、若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608,3 个月美元远期外汇升水 0.51 美分，则 3 个月美元远期外汇汇率为（ D ） A. ￡ 1=US$1.4659 B. ￡ 1=US$1.8708 C. ￡ 1=US$0.9509 D. ￡1=US$1.4557 7、下列银行报出USD/CHF、USD/JPY 的汇率，你想卖出瑞士法郎，买进日元，问： 银行 USD/CHF USD/JPY A 1.4247/57 123.74/98 B 1.4246/58 123.74/95 C 1.4245/56 123.70/90 D 1.4248/59 123.73/95 E 1.4249/60 123.75/85 你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元？ 你向哪家银行卖出美元，买进日元？ 用对你最有利的汇率计算的CHF/JPY 的交叉汇率是多少？ (1)C (2)E (3)交叉相除计算 CHF/JPY，卖出瑞士法郎，买进日元，为银行瑞士法郎的买入价，选择对自己最有利的价格是最高的那个买入价，此时得到的日元最多； 8、某日国际外汇市场上汇率报价如下： LONDON 1GBP=JPY158.10/20 NY 2GBP=USD1.5230/40 TOKYO 1USD=JPY104.20/30 如用 1 亿日元套汇，可得多少利润？ 求出 LONDON 和 NY 的套汇价为:1USD=JPY103.7402/103.8739,可以看出这两个市场的日元比 TOKYO 要贵, 所以在这两个市场卖出日元,到 TOKYO 把日元换回来,可以得到利润.具体步骤是:在 LODON 卖日元,得到英镑, 再到 NY 卖出英镑,买进美元,然后将美元在TOKYO 换回日元. (1 亿/158.20)*1.5230*104.20=1.003 亿(日元) 利润为 30 万日元 9、某日英国伦敦的年利息率是 9.5%，美国纽约的年利息率是 7%，当时 1GBP=USD1.9600 美元，那么伦 敦市场 3 个月美元远期汇率是多少？ $1= ￡0.5102 (f-e)/e=i-i* (f-0.5102)/0.5102=(9.5%-7%)*3/12 F($1)=￡0.5134 10、下面例举的是银行报出的GBP/USD 的即期与远期汇率： 银 银 A B C 行 即 1.6830/ 1.6831 1.6832 期 40 /39 /42 3 个月 39/36 42/38 39/36 你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑？远期汇率是多少？ 3 个月远期汇率: A 银行:1.6791/1.6804 B 银行:1.6789/1.6801 C 银行:1.6793/1.6806 从 B 银行买进远期英镑,远期汇率为 1.6801,最便宜 11、美国某公司从日本进口了一批货物，价值 1,136,000,000 日元。根据合同规定，进口商在 3 个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势，为避免进口付汇的损失，美国进口商决定采用远期合 同来防范汇率风险。纽约外汇市场的行情如下： 即期汇率 USD1=JPY141.00/142.00 三个月的远期日元的升水 JPY0.5-0.4 请问：（1）通过远期外汇合同进行套期保值，这批进口货物的美元成本是多少？ （ 2 ）