西安交通大学 《概率统计与随机过程》课件第三章.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * 又因为 所以 X与Y不相互独立 故X,Y 既不相关也不相互独立. 定义1 设X, Y为随机变量, k, l为正整数，称 3.4 矩 为X的k阶原点矩( k阶矩) 为X的 k阶中心矩; 为X和Y的k+l 阶混合矩; 为X和Y的k+l 阶混合中心矩 [注] (1)E(X)是X的一阶原点矩； (2)D(X)是X的二阶中心矩； (3)Cov(X,Y)是X和Y的二阶混合中心矩. 熟记七种常用随机变量的期望与方差 本章总结 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 求 的数学期望． X Y 1 2 1 0.4 0.2 2 0.3 0.1 解（X,Y）的取值及对应的概率如下表 (X,Y) (1,1) (1,2) (2.1) (2,2) XY2 1 4 2 8 X+Y 2 3 3 4 P 0.4 0.3 0.2 0.1 例10 设(X,Y)的联合分布律为 例11 设(X,Y)服从G上的均匀分布（如图） 求X、Y及XY的数学期望 0 1 2 x y G 解 由已知得 假设以下随机变量的数学期望均存在． 1. E(C)=C, （C是常数） 2. E(CX)=CE(X), （C是常数） 3. E(X+Y)=E(X)+E(Y), 4. 设X与Y相互独立, 则 E(XY)=E(X)E(Y) 4、数学期望的性质 [注] 1）性质3, 4.可推广到有限个的情况. 2）对于性质4来讲反之不成立. 解 设 则 由题意 [注] 这种引进新的随机变量，将原随机变量分解成有限个随机 变量之和,再求数字特征的方法具有一定的普遍意义.称为随机变量的分解法. 例15 某机场大巴载有20名乘客自机场开出，途中有10个车站可以下车，如到达一站没旅客下车就不停车,假设每位旅客在各站下车是等可能的，且旅客之间在哪一站下车相互独立, 以X表示停车次数，求E(X)． 解 引入随机变量 则 概念的引入 方差是一个常用来体现随机变量取值集中（分散）程度的量. 实例 有两批灯泡,其平均寿命都是 E(X)=1000小时. 1.方差的定义和计算 §4.2 方差 设X是一随机变量，若E{[X-E(X)]2} 存在, 则称其 为随机变量 X 的方差,记为D(X)或Var(X).即 D(X ) —— 描述 随机变量 X 的取值偏离均值 的平均偏离程度 —— 数 方差是一个常用来体现随机变量 X 取值集中 (分散)程度的量. 注 如果 D(X) 值大, 则表示 X 取值分散程度大, E(X) 的代表性差; 如果 D(X) 值小, 则表示X 的取值比较集中, E(X) 的代表性好. 离散型随机变量的方差 连续型随机变量的方差 随机变量方差的计算 (1) 利用定义计算 证明 (2) 利用公式计算 例3 设随机变量X具有(0--1)分布, 则 E(X)= p, D(X)=p(1-p). 例4 设X~P(?) ,求 D(X) 例5 设X~U(a,b) ,求 D(X) 例6 设X服从参数为? 的指数分布,求E(X)， D(X) =?. ( E(X)= ?) = (b-a)2/12. (E(X)= (a+b)/2) =1/ =1/ ? 2 ? (假设方差均存在) 推广 设X1,…,Xn是n个相互独立的随机变量，则 (1) D(C)=0, (C为常数) (2) D(C X)=C2 D(X), (C为常数) (3) D(X ? Y)=D(X)+D(Y) ? 2E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} 特别, 若X与Y相互独立，则D(X ? Y)=D(X) + D(Y) 2.方差的性质 (4) D(X)=0 ? P{X=C}=1 ,其中C=E(X). 一般