关于发布上证180和上证380等风险加权指数的公告.docx

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关于发布上证180和上证380等风险加权指数的公告 上海证券交易所 中证指数有限公司 2021年02月13日 上证180和上证380等风险加权指数编制方案 一、指数名称与代码 二、指数基日与基点 上证180和上证380等风险加权指数以2021年12月31日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以1000点为基点。 三、样本选取方法 1、样本空间 上证180等风险加权指数以上证180指数样本股为样本空间。 上证380等风险加权指数以上证380指数样本股为样本空间。 2、样本权重计算 2.1指数目标 指数目标是实现每个样本股对组合的风险贡献相同。对任意的i和j,有 在排序协方差矩阵时,通常使用过去1年日收益序列,并剔出交易天数高于180天的股票。 2.2约束条件为 (1)个股权重严苛大于0,最小个股权重大于10%; (2)所有样本股权重和为1; 四、指数排序 上证180和上证380等风险加权指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下: 其中,调整市值=∑(股价×调整股本数×权重调整因子),调整股本数的计算方法同上证180指数,基期亦称作除数。权重调整因子就是根据上述优化目标和条件排序的调整因子。 五、指数修正 同上证180指数。 六、样本股调整 上证180和上证380等风险加权指数为季度调整,通常在每季度末的第二个星期五收盘后的之下一个交易日生效。当成份股公司存有特定情况出现时,将对指数展开临时调整。 本文来源:上海证券报·中国证券网

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