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压力测试在城市商业银行流动性风险管理中的应用 文档信息 ： 文档作为关于“金融或证券”中“金融资料”的参考范文，为解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容素材摘取等相关工作提供支持。正文7408字，doc格式，可编辑。质优实惠，欢迎下载！ 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 1 文1：压力测试在城市商业银行流动性风险管理中的应用 1 一、压力测试理论与方法 2 二、中国城商行的特点及其对流动性风险的影响 3 三、城商行特点对流动性压力测试应用的影响 5 四、城商行应用压力测试的政策建议 6 文2：随机模型在商业银行流动性风险管理中的应用 8 一、问题的提出 8 二、最优现金(等价物)持有量随机模型的构建 9 (一)模型假设 9 四、结语 12 参考文摘引言： 13 原创性声明（模板） 14 文章致谢（模板） 14 正文 压力测试在城市商业银行流动性风险管理中的应用 文1：压力测试在城市商业银行流动性风险管理中的应用 金融危机爆发以来,压力测试越来越成为一种为各国监管机构所推荐和要求的关键流动性风险管理技术。中国也不例外,2007年末银监会专门下发了《商业银行压力测试指引》,要求各商业银行开展流动性压力测试。然而,已有研究基本集中于全国性大银行,鲜见对城市商业银行这类地方性中小银行的针对性研究。显然,对压力测试这种不存在普遍适用的实践规范、个性化较强的技术方法而言,这不仅不利于压力测试技术在城商行中的推广,而且严重影响到中国城商行流动性风险管理的效果。因此,如何在借鉴国外成熟的压力测试理论和方法的基础上,立足于中国城商行的实际情况,合理、有效地应用压力测试进行城商行的流动性风险管理就成为一个重要的课题。 一、压力测试理论与方法 根据银监会的定义,所谓压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的极端市场情况下,如,假设利率骤升100个基本点,某一货币突然贬值30%,股价暴跌20%等异常的市场变化,然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况,看是否能经受得起这种市场的突变。 常用的压力测试包括敏感性分析和情景分析两种方法。 1.敏感性分析。敏感性分析即单一因素分析,主要是估计单一风险因素或少数几项关系密切的风险因素的假设变动对商业银行资产组合或者单项资产价值造成的影响。 2.情景分析。情景分析即多因素分析,其目的是透过模拟同时影响多项风险因素的压力情况,评估商业银行资产组合价值的变动。实践中,大多数金融机构都同时使用历史情景和假定情景进行分析。压力测试一般可以划分为六个步骤:(1)设定情景因子及KPI(Key Performance Indication)核心指标。设定情景因子是压力测试的起点,也是压力测试的关键之一。情景因子的选择必须与开展压力测试的金融机构的具体情况相吻合。(2)情景因子与KPI核心指标相关性。即结合函数建立情景因子与KPI核心指标间的关联关系。(3)划分压力等级。压力情景设计时校准冲击的程度是关键点,设置的太高或太低都可能使压力测试没有意义。确定压力等级的一种方法是利用历史压力事件的冲击大小来确定。另外一种方法是利用主观判断来确定冲击的大小,可由熟悉这方面的专家根据其丰富的经验来决定相应的压力等级,从外部监管环境与行内发展现状相结合,确定KPI核心指标的约束临界值。(4)金融风险压力测试。即通过调整情景因子的波动范围,对KPI指标进行压力测试,并在达到约束临界值时记录下情景因子值。(5)压力测试报告。压力测试完毕后,根据KPI指标在轻、中、重度三种情况下的情景因子值写出分析报告,提交经营高层或董事会。(6)提出解决方案。根据测试结果,提出在轻、中、重度三种情景下的解决方案,为银行规避风险提出可操作建议。 二、中国城商行的特点及其对流动性风险的影响 作为中国银行业的重要组成部分和特殊群体,城商行是以城市信用社为基础,逐步改造而成的。特殊的历史起点和政策空间使其相比全国性大银行,存在一些显著的差异,并由此对流动性压力测试的应用产生一定的影响。归纳起来,主要有以下几点: 1.经营地域的地方性特点。中国城商行的区域性与地方性特征十分明显。城商行是在原来的城市信用社基础上发展而来,承袭了城市信用社地方金融机构的特定角色和单一城市制的经营模式,其服务对象也主要是所在地的企业和居民。虽然现在小部分城商行已经开始在所在城市以外设立分行,跨区开展业务。但是,短期内城商行的地方性特征仍难以得到根本上的改变。 城商行经营地域范围狭窄,使得除了利率和法定存款准备金等一些直接对城商行流动性产生影响的变量以外,城商行更多的还是受到当地局部的经济环境变量的影响。如,地方经济的发展程度、产业结