风险管理修订版第六章流动性风险管理.pptVIP

第一页，共四十一页。 主要内容 6.1 流动性风险识别 6.2 流动性风险评估 6.3 流动性风险监测与控制 第二页，共四十一页。 流动性反映了商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。 流动性风险既可能来自商业银行的资产负债期限错配，以及信用风险、市场风险等其他类别风险向流动性风险的转化，也可能来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响，即由于外部融资市场深度不足或市场动荡，导致商业银行无法及时以合理价格变现或抵押资产以获得流动性支持。 第三页，共四十一页。 通过对流动性进行定量和定性分析，从资产、负债和表外业务等方面对流动性进行综合管理。 保持良好的流动性的积极作用： （1）增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的： （2）确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系； （3）避免银行资产廉价出售，损害股东利益； （4）降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。 第四页，共四十一页。 6.1 流动性风险识别 流动性风险识别必须兼顾商业银行的资产和负债两方面，体现在市场流动性风险和融资流动性风险两个方面。 1.市场流动性 是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的能力。 商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。 第