联立方程计量模型的系统分析.pptVIP

来自 .... 中国最大的资料库下载 联立方程计量经济学模型的系统估计方法the Systems Estimation Methods 一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵 二、三阶段最小二乘法简介 三、完全信息最大似然法简介 第一页，共二十四页。 来自 .... 中国最大的资料库下载 一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵 第二页，共二十四页。 来自 .... 中国最大的资料库下载 ⒈随机误差项的同期相关性 随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程不同样本点之间，而且存在于不同结构方程之间。 对于不同结构方程的随机误差项之间，不同时期互不相关，只有同期的随机误差项之间才相关，称为具有同期相关性。 第三页，共二十四页。 来自 .... 中国最大的资料库下载 ⒉具有同期相关性的方差—协方差矩阵 第四页，共二十四页。 来自 .... 中国最大的资料库下载 假设： 对于一个结构方程的随机误差项，在不同样本点之间，具有同方差性和序列不相关性。即 对于不同结构方程的随机误差项之间，具有且仅具有同期相关性。即 第五页，共二十四页。 来自 .... 中国最大的资料库下载 于是，联立方程模型系统随机误差项方差—协方差矩阵为： 第六页，共二十四页。 来自 .... 中国最大的资料库下载 二、三阶段最小二乘法简介(3SLS,Three Stages Le