平稳时间序列模型的性质概述.pptVIP

第四章 时间序列模型的性质 对于高阶的移动平均过程，其可逆性条件 用其模型参数表示虽比较复杂，但都有最 基本的一点： 这是移动平均过程可逆的必要条件之一。 第九十四页，共一百三十二页。 第四章 时间序列模型的性质 第二节 移动平均过程的性质 一、一阶移动平均过程MA(1)的性质 二、二阶移动平均过程MA(2)的性质 三、q阶移动平均过程MA(q)的性质 第六十二页，共一百三十二页。 第四章 时间序列模型的性质 一、一阶移动平均过程MA(1)的性质 一阶移动平均模型MA(1)的形式为： 其中：xt为零均值平稳序列， εt为零均值的白噪声。 第六十三页，共一百三十二页。 第四章 时间序列模型的性质 1.MA(1)过程的平稳性和可逆性 A.平稳性：AR(1)过程总是平稳的。 B.可逆性： 为满足可逆性，θ(B)=1－θ1B=0 的根必须在单位圆外，即有： 第六十四页，共一百三十二页。 第四章 时间序列模型的性质 注：以后对MA(1)过程性质的讨论中， 都假定可逆性条件满足，即有：|θ1|1。 第六十五页，共一百三十二页。 第四章 时间序列模型的性质 2.MA(1)过程的自相关函数ACF 第六十六页，共一百三十二页。 第四章 时间序列模型的性质 第六十七页，共一百三十二页。 第四章 时间序列模型的性质 第六十八页，共一百三十二页。 第四章 时间序列模型的性质 3.MA(1)过程的自相