多元线性回归Wald检验.pdfVIP

湖南商学院模拟实验报告 实验 地 点 : 实验 楼 时 间 : 课程名称 计量经济学模拟实验 实验项目名称 多元线性回归模型的向量表述和 Wald检验 班级 姓名 学号 学时 小组成员 实验目的：考察我国自1980-2001年的国债发行额度与相关因素之间的数量关系。 实验数据 文件夹，Y 表示国债发行额 (单位：亿元)，X1 表示国内生产总值 (单位：百亿元)，X2 表示 每年的财政赤字额 (单位：亿元)，X3 表示年还本付息额 (单位：亿元)，t 表示第 t 年的观测数 据。模型： 实验内容： 1.如何利用命令，建立 X 和 Y 矩阵； (1)选择 X1,X2,X3,Yas groupname group01 (2)输入 matrix mat_ystom(y,mat_y) ，stom(group01,mat_x) 2.如何运用多元线性回归的估计公式进行回归的 OLS 估计； (1)输入 LS Y C X1 X2 X3name eq01 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/30/15 Time: 21:22 Sample: 1980 2001 Included observations: 22 Coeffi Std. t-Statis cient Error tic Prob. C 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！ X1 X2 X3 R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var Akaike info . of regression criterion Sum squared resid Schwarz criterion Hannan-Quinn Log likelihood criter. F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statist ic) 3.利用命令计算随机干扰项的方差2 ，并计算 ˆ 的方差-协方差矩阵和相应的 t 统 ˆ  计量，并在 5%的显着性水平下做参数的显着性检验； (1)输入 scalar deltahat2=eq01.@ssr/(22-4) 输入 scalar deltahat=@sqrt(deltahat2) 输入 matrix var_cov_B=eq01.@coefcov or 在回归方程中点击 viewCovariance matrix (2)输入 vector ttt=eq01.@tstats 4.对如下的假设做 Wald 检验： eq01viewcoefficient test waldc(2)=0,c(3)=0 Wald Test: Equation: EQ01 Test Probabili Statistic Value df ty F-stati stic (2, 18)