路径积分和金融衍生品定价.pptVIP

* * 在安永的项目 对美国银行/美林投行的定价模型的评估和检定 外汇衍生品：PhiG Xccy ３-因子模型 多个股票决定回报的衍生品 阶段Ｉ: 股票衍生品 阶段II:　股票, 外汇，利率，期货, 和风险管理 ７０－８０小时工作量 第三十一页，共三十九页。 贝尔斯登／摩根大通银行 股票衍生品的交易支持和系统实现 参与一个大约一亿美元的项目 ($100 million) 将贝尔斯登的所有交易系统整合到一个共同的平台上 (Calypso) 公司的全局风险管理 第三十二页，共三十九页。 金融业界的学术交流和专业活动 纽约证券分析协会 （NYSSA） 　华尔街华人金融协会（TCFA） 国际金融工程师学会 经常参加柯朗和哥伦比亚组织的论坛和讨论班 第三十三页，共三十九页。 报告提纲 教育工作背景（My Background） 计算机图象生成问题中的新的数学框架－系列蒙特卡罗方法　（Sequential Monte Carlo methods ） 在图形生成中的应用 在金融衍生品定价中的应用 金融数学工程（Financial Engineering） 柯朗数学研究所的金融数学课程 贝尔斯登银行，摩根大通银行和安永公司的项目 金融业界的学术交流和专业活动 今后研究计划（Future Plan and Research） 第三十四页，共三十九页。 研究和教学计