成本价及盈亏说明.docx

Sp5 以后的成本价及盈亏说明 成本类型 1 成本价的几种类型的说明 2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 买入均价 2 持仓成本 2 保本价 2 摊薄持仓成本 3 盈亏金额 3 实现盈亏 3 成本类型 恒生系统支持 4 种成本类型：买入均价、持仓成本、保本价、摊薄持仓成本。可针对客户设置成本类型，对应菜单为：资金－账户修改－资产账户修改。 成本价的几种类型的说明 买入均价 买入均价是日终清算计算的，与当日交易无关。 买入均价在有买入发生时重新计算，计算公式为： 买入后的买入均价 ＝ （（买入后数量 － 买入数量）× 变化前买入均价 ＋ 买入数量 × 买入价格）/买入后数量 买入均价受卖出数量的影响，与卖出价格无关。买入均价的计算，与买卖顺序有关。 举例如下： 第一日：买入 1000 股， 价格 2 元。则第一日清算后，买入均价为 2 元。第二日：先卖出 200 股，再买入 500 股，价格 3 元。当前持仓 1300 股。则 第二日清算后，买入均价为：（（1000－200）×2 ＋ 500×3）/1300 ＝ 2.385 第三日：先买入 800 股，价格 5 元，再卖出 300 股，当前持仓 1800 股。则 第三日清算后，买入均价为：（1300×2.385 ＋ 800×5）/2100 ＝ 3.381 持仓成本 持仓成本计算公司为： 持仓成本 ＝ （历史买入金额 ＋ 当日买入金额）/ （历史买入数量 ＋ 当日买入数量）。 历史买卖情况可在单客户查询－订单信息－历史成交中查询。 当日买入情况可在单客户查询－订单信息－证券委托中查询。当日买入金额为对应证券委托清算金额。 保本价 保本价的具体含义是：客户用这个价格卖出股票，将刚好保本。 验证这个值是否正确，可以用：保本价*委托数量 + 本次交易按照标准佣金的费率 - （客户历史买卖清算金额差额和） 0 且刚好大于 0。也就是说，如果保本价再少一份钱，这个差值就小于零。 对于卖出佣金的费率，如果系统 4125 配置为 0，则按照客户的实际费用串计算费率；若 4125 配置为 2，则按照总部标准费用串计算费率。 摊薄持仓成本 摊薄持仓成本的计算公式为： 摊薄成本 ＝ （历史买卖金额差＋本日买入成交金额—本日卖出成交金额） /（历史买卖数量差＋本日买入成交数量—本日卖出成交数量） 历史买卖情况可在单客户查询－订单信息－历史成交中查询。 当日买入情况可在单客户查询－订单信息－证券委托中查询。当日买入金额为对应证券委托清算金额。当日卖出金额为对应证券委托的清算金额。 盈亏金额 盈亏金额指的是浮动盈亏。 系统后台本身不记录股份盈亏金额，查询的时候通过同一个算法（不论当前客户是哪种成本价计算模式）计算出股份盈亏金额。 盈亏金额 = 证券市值－ （ 历史买入金额 ＋ 当日买入金额 － 历史卖出金额 － 当日卖出金额 ） －卖出费用 其中，卖出费用的计算按证券的最新价计算且依赖于开关 4125： 开关 4125 为 2， 卖出费用进行预算,则按总部标准费用类别计算卖出费用。开关 4125＝0，则根据客户实际的费用串对应的费用类别计算卖出费用。 证券市值为当前持仓乘以当前价格。 实现盈亏 实现盈亏为已卖出的金额减去买入这些股票的实际金额。计算公式为： 实现盈亏＝历史卖出金额 － （历史买入金额＋当日买入金额） /（历史买入数量＋当日买入数量）* 历史卖出数量