文华程序化交易(资金管理).pptVIP

* * * * * 例2 L2_SETBIGVOL(20); //定义大单，成交超过20手为大单 EVERY(L2_BIDBIGCOUNTL2_ASKBIGCOUNT,3),BPK; //三个周期内，主动买大单成交次数一直大于主动卖成交次数，做多 EVERY(L2_BIDBIGCOUNTL2_ASKBIGCOUNT,3),SPK; //三个周期内，主动买大单成交次数一直小于主动卖成交次数，做空 AUTOFILTER; 第九十四页，共一百二十页。 使用日内模型需要注意的问题 1、日内平仓 2、手续费 3、滑点 4、信号忽闪 第九十五页，共一百二十页。 第七章 下单组件编写 第九十六页，共一百二十页。 什么是下单组件 第九十七页，共一百二十页。 下单组件的作用 第九十八页，共一百二十页。 下单组件如何编写 第九十九页，共一百二十页。 基本语法 一、变量的定义及赋值： VAR N1; //定义变量N1 VAR N2; //定义变量N2 VAR N3; //定义变量N3 N1=3000; //整型赋值 N2=88.888; //浮点型赋值 N3=“股指期货”; //字符串型赋值 第一百页，共一百二十页。 基本语法 二、函数的定义： VOID MAIN() //定义主函数 {…} VAR BKDEAL() //带返回值的函数 { RETURN(10) //返回值 } VOID BKDEAL() //不带返回值函数 {…} 第一百零一页，共一百二十页。 VAR N; //定义变量N VOID MAIN() //定义主函数 { N=“文华财经”; //对N赋值 MessageOut(N); //输出N } 主函数： 第一百零二页，共一百二十页。 VAR BKDEAL(A,B) //带返回值的函数 { VAR C; //定义变量C C=(A+B)/2; RETURN(C) //返回值 } …… D=BKDEAL(15,20); //使用函数 …… 带返回值的函数： 第一百零三页，共一百二十页。 不带返回值的函数： VOID BKDEAL() //不带返回值函数 { T_Deal(“IF1108”,0,0,1,0); } …… IF(…) //当条件成立 { BKDEAL() //运行函数 } 第一百零四页，共一百二十页。 下单组件包括的系统函数 第一百零五页，共一百二十页。 函数简介 三、常用函数——判断 IF(F_Sig()==BK) //如果当前是BK信号 { BKDeal(); //运行开多仓函数 } ELSE IF(F_Sig()==SK)//如果当前是SK信号 { SKDeal(); //运行开空仓函数 } 第一百零六页，共一百二十页。 函数简介 三、常用函数——信号 IF(F_FreshSig()==1F_SigValid()==1) //如果是没有消失的新信号 { IF(F_Sig()==BK) //如果当前是BK信号 {… } } 第一百零七页，共一百二十页。 函数简介 三、常用函数——委托 T_Deal(Code,bs,kp,vol,price) T_AddBuyOpiTo(Code, Price, Vol) T_AddSellOpiTo(Code, Price, Vol) T_ReduceBuyOpiTo(Code, Price, Vol) T_ReduceSellOpiTo(Code, Price, Vol) Code=F_DealCode() 第一百零八页，共一百二十页。 函数简介 三、常用函数——注册 A=ReadGlobal(“AA”); //读取 A=A+1; //计算 WriteGlobal(“AA”,A); //更新 “AA” 读取 注册 第一百零九页，共一百二十页。 函数简介 三、常用函数——输出 MessageOut(3000); //输出数值 MessageOut(“成交”); //输出文字 MessageOut(N); //输出变量 第一百一十页，共一百二十页。 策略 回撤平仓： 1、程序化或手动开仓做多。 2、盈利从最高点回撤N个点位以后，自动平仓。 第一百一十一页，共一百二十页。 编写流程 VAR P; //定义当前价格 VAR HH; //定义波段最高价 VAR N; //定义回撤点差 第一步、定义变量: 第一百一十二页