理论统计学课件-时间序列分析.pptVIP

时间序列分析与预测 章前导语： 数学上皆称稳定的直线为最佳，但历史却呈稳定的起伏状态。 模型是拿来用的，而不是拿来信仰的。 -------台湾政治大学教授：詹世煌 * 一、基本问题 1、什么是时间序列？ 时间序列是将表明某一社会经济现象发展变化的一系列统计指标按照时间先后顺序排列而成的数列，又称动态数列。 两要素 ?时间（时期和时点） ?发展水平（绝对指标、相对指标和平均指标） * 2、时间序列的编制原则 时间长短统一原则 总体范围统一原则 计算方法统一原则 总原则：可比原则 * 3、时间序列变动的形态 长期趋势变动（直线、曲线） 季节变动（一年以内） 循环变动（一年以上） 不规则变动 * 4、分析时间序列的目的 描述?反映经济规律 ?验证各项方针政策的实施效果 推断?制定各项方针政策 ?规划经济发展计划 ?平衡国民经济有效高速发展 ?减少政策风险 * 5、分析时间序列的方法 描述方法：平均发展水平 时距扩大法 移动平均修匀法 预测方法：移动平均预测法 最小平方法 自回归预测法 季节指数的编制与应用 * 二、描述方法 平均发展水平 主要是时点现象求平均问题 时距扩大法 移动平均修匀法 * 三、预测方法 1、移动平均预测法 简单移动平均预测法 加权移动平均预测法 （请注意权数的选择和应用） * 2、最小平方法 最小平方法的原理与前面回归分析所用的方法是一样的，其趋势方程为： Yc=a+bt 求解参数a、b的标准方程组为 ∑y=na+b ∑t ∑ty=a∑t+b∑t2 * 计算举例： 年份 序号 销售量 (万件）y t2 ty 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1 2 3 4 5 6 85.6 91.0 96.1 101.2 107.0 112.2 1 4 9 16 25 36 85.6 182 288.3 404.8 535.0 673.2 合计 21 593.1 91 2168.9 * 简捷计算方法 年份 销售量 （万件）y t t2 ty 1995 1996 1997 1998 1999 2000 85.6 91.0 96.1 101.2 107.0 112.2 -5 -3 -1 1 3 5 25 9 1 1 9 25 -428 -273 -96.1 101.2 321.0 561.0 合计 593.1 0 70 186.1 * 4、自回归预测法 自回归预测的原理类同于前面讲的相关与回归分析方法，同时借助于其方法进行预测。 自回归原理介绍： 计算举例： * 时间t 出口额 Yt Yt-1 Yt2 Y2t-1 YtYt-1 （ 53） ---- ----- ----- ----- 56 53 3136 2809 2968 73 56 5329 3136 4088 62 73 3844 5329 4526 69 62 4761 3844