数量经济学课件-联立方程模型.pptVIP

1、《计量经济学》庞皓编著，西南财大出版社，2001年 2、 《经济计量学》张保法编著，经济科学出版社，2000年版 3、《计量经济学》李子奈编著，高等教育出版社，2000年 参考文献 一、模型系统检验 二、误差传递性检验 第四节 联立方程模型的检验 一、模型系统检验 1．模型系统检验的内容 根据检测时期的不同，模型系统检验可以分成： （1）拟合优度检验 （2）预测性能检验 第四节 联立方程模型的检验 2．模型系统检验的评价指标 （1）均方误差 （2）相对均方误差 第四节 联立方程模型的检验 式中，m为预测期数。均方误差反映的是平均绝对误差，相对均方误差衡量的是平均相对误差。一般情况下，如果模型的内生变量中间，RMSP5%的变量数目占 70%以上，并且每个变量的RMSP10%，则以为该模型系统有较好的拟合优度和预测能力。 第四节 联立方程模型的检验 （3）Theil不等系数 式中，At和Ft分别为内生变量Y的实际变动率和预测变动率，即： U越接近于零，模型的预测性能越好。 第四节 联立方程模型的检验 3．模型系统检验的EViews软件实现 EViews软件中使用Solve命令求解联立方程模型，并且有多种操作方式。求解过程中需要事先确定：前定变量的数据、估计的联立方程模型和内生变量求解（估计）结果的存贮形式。 第四节 联立方程模型的检验 在主菜单中点击Object\New，并选择System；在弹出的系统窗口中输入结构式模型中的所有随机方程，然后点击Estimate按钮，并选择相应的估计方法。估计之后，可以用Name或STORE命令存贮，系统只保存最新的估计结果。 ①估计模型系统 （1）模型拟合优度检验 第四节 联立方程模型的检验 在系统窗口中点击Procs\make model，将生成一个模型（model）窗口，窗口中自动写入了结构式模型的估计结果（即刚估计的模型系统），并且自动加入第一条语句： ASSIGN @ ALL F 对ASSIGN语句做必要的调整，输入结构式模型中的所有恒等式。 ②构造求解模型 第四节 联立方程模型的检验 ③求解模型 在模型窗口中点击Solve按钮，并在弹出的对话框中，对求解方法、选代次数、误差精度、样本期等做必要的调整之后，点击OK，系统将选代求解出内生变量的估计值，并将估计值结果存放于指定的（或原有的）变量中。 第四节 联立方程模型的检验 计算各个内生变量的绝对误差和相对误差，利用PLOT命令观察模型的拟合效果。 例如，设内生变量Y的求解结果存入变量YF，则拟合优度检验的命令序列为 GENR EF1 = Y－YF 计算绝对误差 GENR EF2= 1－YF/Y 计算相对误差 SHOW Y EF1 EF2 显示估计误差 ④拟合优度检验 PLOT Y YF 显示拟合效果图 = SQR(@SUMSQ(EF2)/@OBS(Y)) 计算Y的RMSP 第四节 联立方程模型的检验 ①估计模型系统； ②构造求解模型； ③输入前定变量和内生变量在预测期的观测值； （2）模型的预测性能检验 第四节 联立方程模型的检验 ④求解模型。在模型窗口中点击Solve按钮，并在对话框中将样本期设置成预测期，确认后便得到各个内生变量的预测值。 ⑤外推预测检验。通过比较内生变量实际值与（外推）预测值之间的误差，可以分析模型的外推预测能力。 第四节 联立方程模型的检验 （3）模拟分析 方式1：在系统窗口生成模拟求解模型。 方式2：在模型窗口中调用系统文件，再进行模拟求解分析。操作步骤为： ①在主菜单上点击Objects\New，并选择model。 第四节 联立方程模型的检验 ②在模型窗口中建立用于进行模拟分析的模型，包括模型中的恒等式、ASSIGN语句，以及存贮模型系统的系统文件。系统文件的调用格式为： ：系统文件名 系统文件名前可以加盘符和路径；若不指定，则在当前工作文件和磁盘的当前子目录中查找要调用的系统文件。 第四节 联立方程模型的检验 例如，设宏观经济模型的估计结果已存入命名为GDP的系统，则模拟求解模型可以写成： ASSIGN @all F Y=C1+I+G ：GDP 以这种方式调用模型系统有两个特点： 随着