数量经济学课件-假设检验.pptVIP

一、Granger因果关系的定义 * 问题的提出 现实的经济变量之间往往存在着一定的因果关系。比如收入和消费之间，收入的高低是决定消费支出多少的最重要因素。再如，货币供给的变化引起GDP的变化，还是GNP和货币的变化都是由经济系统内生决定的。诸如此类问题，如果能以一定的可靠性判断经济变量之间存在因果关系，并定量地描述这种关系，显然对于经济分析是很有用的。 * Economists debate correlations which are less obviously meaningless. Does money cause income? Does income cause money? 经济学家经常争辩一些很少有明显意义的关系问题。是货币供应引致了国民收入？亦或是国民收入引致了货币供应？ * 现实的困难 众所周知，经济变量之间具有相关关系，并不意味着其间必然存在因果关系。 例如，这里企图在已经得到的，上1期经济增长率变动与本期通货膨胀率变动之间存在相关关系的基础上，进一步判断是经济增长率的变动引起通货膨胀率的变动，还是经济增长率的变动和通货膨胀率的变动都是由第三个或更多的其它变量所决定的。关于经济变量之间因果关系的统计检验，有各种各样的方法。 * Granger因果关系 Granger和Sims提出的因果关系检验方法是解决这类问题的最常用的方法之一，以至于已经研制出电脑应用程序，收入到计量经济学软件包——Eviews中。 （Economitric Views Micro TSP for Windows V1.0 1994）本报告有关数据处理、计算结果几乎都是由该软件包完成的。 * Granger因果关系的定义 Sims方法的基础是Granger因果关系的定义。C.W.J.Granger是从预测可能性来定义因果关系的。通俗的说，它强调的是“因”在先，“果”在后，Granger因果关系的定义与通常意义下的因果关系——-“果”是“因”的效应或结果——的定义不同，所以称为Granger因果关系。譬如，判断“鸡生蛋还是蛋生鸡”，“笑得好最后笑还是最后笑笑得好”是否真实等的因果关系问题，就是此类Granger因果关系问题。 * Granger因果关系必须经过检验 很简单，如果经济变量X是经济变量Y的Granger因，记为X = Y，那么X的变化必先于Y的变化，即 若果Y的滞后值用以预测Y，再加上X的滞后值，有助于预测精度的改进。但是，要判断“X =Y”，还必须选择滞后期的长度、拟合4个方程，进行2个F检验，F检验结果还必须满足两个条件。 * 判断“X =Y”Granger因果，必须满足两个条件 （1）能够根据X预测Y。也就是说，根据Y的过去值对Y进行回归时，如果加上X的过去值这个解释变量，能显著的增强回归方程的解释能力。（2）而且不能根据Y预测X。也就是说，如果能够根据X预测Y，又能够根据Y预测X，只说明X和Y是关联在一起的，并很有可能X和Y都是由第三者或更多的其它变量所决定。 * 二、Sims方法 C.A.Sims根据Granger因果关系（Granger Causality）的定义，提出了检验Granger因果关系的方法，称为Sims方法。 步骤： 1、确定滞后期m 2、拟合4个回归方程 3、检验两个假设 4、下统计结论 * 无约束与非零约束 二、 F统计量的具体构造 无约束回归模型的ESS(u) 约束回归模型的ESS(R) 因为同方差?2可以约去 * 第三节 一般假设检验：F检验 1无约束的回归残差平方和ESS(u) 2有约束的回归残差平方和ESS(R) 3约束的成本 4约束的相对成本 5F检验统计量 6F检验统计量的另一表现形式 7例题 * 1无约束的回归残差平方和ESS(u) * 2有约束的回归残差平方和ESS(r) * 3约束的成本 4约束的相对成本 仅仅依靠约束的绝对成本很难判断假设的优劣，所以引入约束的相对成本 * 5F检验统计量 两个卡平方分别除以自由度之比是F * F检验的逻辑意义 * 6F检验统计量的另一表现形式 * 7例题P130的假设检验 * * 约束条件用逗号分隔 * * 第四节 F检验的一些附加例子 零、共同的步骤 一、检验回归系数的等价性 二、检验回归系数的线性组合 三、常数检验 四、检验连等式 * 零、共同的步骤 1、进行无约束回归 2、依据假设，进行约束回归 3、利用两个残差平方和（或拟合优度——因变量没有发生变换时）构成F统计量，进行F检验 * 一、检验回归系数的等价性 检验两个回归系数相等（等价性） 1.先进行无约束回归 2.将回归系数相等的两个自变量合并为一个自变量，进行约束回归 3.利用两个回归模型的残差平方和ESS构成F统计量，进行F检验 4.只有一个约束条件，F分子自由度=1