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西安交大概率论与数理统计实验报告 —— 蒙特卡洛算法计算积分 姓名： 学号： 班级 一、实验目的 （1）能通过 MATLAB 或其他数学软件了解随机变量的概率密度、分布函数及其 期望、方差、协方差等； （2） 熟练使用 MATLAB 对样本进行基本统计，从而获取数据的基本信息； （3） 能用 MATLAB 熟练进行样本的一元回归分析。 二、实验要求 （1）针对要估计的积分选择适当的概率分布设计蒙特卡洛方法； （2）利用计算机产生所选分布的随机数以估计积分值； （3）进行重复试验，通过计算样本均值以评价估计的无偏性；通过计算均方误 差（针对第1类题）或样本方差（针对第2类题）以评价估计结果的精度。 三、实验原理 1. 蒙特卡洛法的思想简述 当我们所求解问题是某种随机事件出现的概率，或者是某个随机变量的 期望值时，通过某种“实验”的方法，以这种事件出现的频率估计这一随 机事件的概率，或者得到这个随机变量的某些数字特征，并将其作为问题 的解。有一个例子我们可以比较直观地了解蒙特卡洛方法：假设我们要计 算一个不规则图形的面积，那么图形的不规则程度和分析性计算（比如， 积分）的复杂程度是成正比的。蒙特卡洛方法是如下计算的：假想有一袋 豆子，把豆子均匀地朝这个图形上撒，然后数这个图形之中有多少颗豆子， 这个豆子的数目就是图形的面积。当豆子越小，撒的越多的时候，结果就 越精确。在这里我们要假定豆子都在一个平面上，相互之间没有重叠。 2. 蒙特卡洛法与积分 通常蒙特卡洛方法通过构造符合一定规则的随机数来解决数学上的各种 问题。对于那些由于计算过于复杂而难以得到解析解或者根本没有解析解 的问题，蒙特卡洛方法是一种有效的求出数值解的方法。一般蒙特卡洛方 法在数学中最常见的应用就是蒙特卡洛积分。非权重蒙特卡洛积分，也称 确定性抽样，是对被积函数变量区间进行随机均匀抽样，然后对被抽样点 的函数值求平均，从而可以得到函数积分的近似值。此种方法的正确性是 基于概率论的中心极限定理。 3. 本实验原理简述 在本实验中，我们主要是计算积分值与误差比较。在计算积分时，我们 要选择合适的变量分布，其中有均匀分布，有正态分布，要视情况而选择。 在利用蒙特卡洛方法计算积分时，我们要分情况。 ①对于积分为 这种形式，我们可以转化为 这种形式，然后利用其等于（b-a）E(x)的计算结果。E(x)可利用求随机变量的 均值来得到。 ②对于积分为 这种形式的，我们依然可以利用上面的算法 计算，将其化为 即可得。E(x， y)可利用求随机变量的均值来得到。 对于有无穷的区间，我们应选择正态分布。 三．实验内容和实验结果（附图） 1.计算下面的积分，并与真值比较   2 2 2  x y  x2 e dxdy  xsinxdx e dx ① ② ③. 2 2 0 0 x y 1 2.计算下面的积分，并与平均值比较计算方差 1 1  e dxx2  dxdy ④. ⑤. 1x y4 4 0 2 2 x y 1 计算过程及程序如下  2  xsinxdx ① 0