宏观经济监测预警统计分析.ppt

第一页，共四十页，2022年，8月28日 * 一般问题 建立宏观经济监测预警系统的必要性 西方宏观经济监测预警系统的历史考察 预警系统的结构及建立步骤 第二页，共四十页，2022年，8月28日 * 经济运行呈现明显的周期性波动。剧烈的波动对于经济生活是有害的。宏观管理的目标之一就是要制定和实施经济政策，来实现经济的稳定增长。 经济政策时滞的存在，需要建立宏观经济监测预警系统 监测对象为宏观经济运行，经济总量的波动、宏观经济各部门的波动、各地区的经济波动。 第三页，共四十页，2022年，8月28日 * 发展大致经历了四个阶段：早期发展、再度兴起、迅速发展与成熟、走向国际化。 20世纪初，频繁发生的经济危机、大量经济统计资料的积累以及统计分析方法的进步 1909年，美国巴布森经济活动指数。 1911年，法国的经济恐慌委员会改组为常设机构，编制各类商情指数 1915年，美国哈佛大学由帕森斯教授曾编制过“经济晴雨表”， 1917年，“经济调查委员会”，编制出“美国一般商情指数”（即哈佛指数） 1937年，NBER首脑密契尔利用经济指标判断衰退结束的转折时间的研究。出版《测度经济循环》。对复苏进行指示。 1950年，美国经济研究所的经济统计学家穆尔，主持了新的景气监测系统的建立工作。选择了具有代表性的21个指标，对经济波动中的衰退与复苏都能做出较好的反映。 1955年、1960年，主持了对监测系统的修订工作， 1973年，穆尔与其合作者提出了测定增长循环的新方法。 1980年，美国的基准循环正式由NBER中的一个专门委员会负责认定，并在商务部刊物上发布，作为官方的权威性结论。 1978年，OECD通过决议建立了应用先行指标系统监测成员国经济动向的机构。 1979年，欧洲共同体也开始了关于成员国景气状况监测系统的研究，80年代初开始投入运行 八十年代中期，亚洲一些国家和地区分别建立了宏观经济监测预警系统， 1984年日本经济研究所确定了一个称为SEPIA的科研项目，使“预警系统”的概念得以逐步完善。 我国对预警问题的研究，可以说是从1961年刘国光等率先尝试。 八十年代中期有关部门的重视。 1988年，国家信息中心开始组织人力投入宏观经济景气分析的研究开发。1991年初起在国家经济信息系统试点推广 九十年代初期，由国家统计局主持建立了“宏观经济监测与预警系统。” 第四页，共四十页，2022年，8月28日 * 预警系统的结构及建立步骤 （一）预警系统的结构  1．预警系统指标体系 2．各景气状态间的数量特征的确定系统 3．景气前景判断的系统 （二）建立预警系统的步骤 1．建立预警监测指标体系 （1）周期的时间原则 （2）经济重要性原则 （3）数列的均匀性原则 (4）循环方向的一致性 (5) 统计的充分性 (6) 及时性原则 2．对特征变量的预处理： 极端值的剔除与修正 ；时间序列的季节调整。 3．确定各景气状态的数量特征 利用聚类分析（Q型聚类），把景气状态相似的时期合并为同类。结果就把各历史时期分为不相同的若干个类，然后计算每一类内各特征变量的取值范围和集中趋势、离散程度，从中找出各类之间差异显著的数量特征，以此作为划分或确定具体年份或时期景气状态归属的依据。 4．景气状态的的评估 利用先行指标建立预测模型对下期经济运行状态进行估计，并结合状态特征变量的数值，对其所属的景气状态做出评估。 第五页，共四十页，2022年，8月28日 * 预警指标的分类与基准循环的确定 一、监测预警指标的分类 先行指标是指其循环转折点在出现的时间上稳定地领先于基准循环相应转折点半个周期内且在三个月以上的循环指标。作用：为预警系统提供预警信号的唯一的一类指标。 同步指标是指其循环转折点在出现的时间上与基准循环相应转折点几乎同时出现，误差不超过2个月的那些指标。作用：（1）描述当期经济过程所处的景气状态。（2）通过这类指标和先行指标在转折点上的时差，可由先行指标的转折点预计何时出现同步指标的相关转折点。在预警分析中，第二个作用显得突出些。 滞后指标是指其循环转折点在出现的时间上稳定地落后于基准循环相应转折点半个周期以内和3个月以上的指标。作用：检验宏观经济波动过程是否确已超过某个转折点，进入了另一景气状态。 第六页，共四十页，2022年，8月28日 * 基准循环的确定 （1）以工业总产值的波动为初始基准循环，并确定它的各个循环转折点； （2）以初始基准循环为参照系，划分先行、同步、滞后三类指标； （3）根据同步指标构造一个综合指数，以此修正基准循环，并确定出它的各个循环转折点； （4）将以上结果以及相应时期内的政治、经济大事记一并提供给有关专家，听取他们的意见； （5）根据专家意见进一