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风险管理 第三部分 Risk Management 《利率风险监管原则》 ——巴塞尔银行业监管委员会 董事会和高级管理层要对利率风险实行妥善监控 制定适当的风险管理政策和程序 建立科学的风险计量和监测系统 完善内部控制制度并接受独立的外部审计 第二十六页，共三十页。 风险管理 第三部分 Risk Management 二、根据我国国情的应对政策 以下摘自《利率市场化的意义与作用及防范风险研究》，作者郑良芳，中国管理科学研究院金融发展研究所高级研究员，原中国农业银行研究部兼体改办主任。 1、利率市场化必须循序推进 2、积极创造利率市场化的条件 3、国家有关部门要为利率市场化创造一个以长期国债收益为市 场基准的基准线 4、实行金融服务收费 5、大力创新金融产品 6、要防范利率市场化导致通货膨胀的风险 7、努力降低不良贷款占比 8、严格对资本项目的管理 9、加强对利率趋势的分析预测 10、商业银行要完善内控机制，防范利率市场化中的道德风险 11、完善金融监管体系和法律体系 第二十七页，共三十页。 风险管理 第三部分 Risk Management 第二十八页，共三十页。 fin 谢谢观看！ 第二十九页，共三十页。 内容总结 利率市场化的风险。利率市场化是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平。——（不是很权威的）百度百科。4、积极推进境内外币利率市场化.2000年9月,放开外币贷款利率和300万美元(含300万)以上的大额外币存款利率。麦金农和肖的“金融抑制理论”与“金融深化理论”。大银行竞相抬高存款利率，降低贷款利率。大银行竞相抬高存款利率，降低贷款利率。利率大幅上扬必然增加我国经济发展成本，不利于经济的快速发展。国外许多国家在已经完成或者正在进行利率市场化，他们不可避免的会不同程度地面临利率风险。这种方法建立在可靠的科学基础之上，为人们提供了关于市场风险的综合性度量。——巴塞尔银行业监管委员会。11、完善金融监管体系和法律体系 第三十页，共三十页。 第一部分 Electrical and Mechanical My class one, our home 第二部分 Electrical and Mechanical My class one, our home 班风展示 08机电1班 Electrical and Mechanical My class one 利率市场化的风险 与风险管理 金融11-2 第二组 第一页，共三十页。 利率市场化的风险 与风险管理 第二页，共三十页。 利率市场化概述 利率市场化的风险 风险管理 目录 第三页，共三十页。 利率市场化概述 利率市场化的风险 风险管理 目录 第一部分 Algebra 概述 总体概况 第四页，共三十页。 概述 调研方法 Algebra 第一部分 什么是利率市场化 利率市场化是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平。它是由市场供求来决定，包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。实际上，它就是将利率的决策权交给金融机构，由金融机构自己根据资金状况和对金融市场动向的判断来自主调节利率水平，最终形成以中央银行基准利率为基础，以货币市场利率为中介，由市场供求决定金融机构存贷款利率的市场利率体系和利率形成机制。 ——（不是很权威的）百度百科 第五页，共三十页。 概述 调研方法 Algebra 第一部分 我国利率市场化的进程 1、1996年6月1日,人民银行放开了银行间同业拆借利率,1997年6月放开银行间债券回购利率.1998年8月,国家开发银行在银行间债券市场首次进行了市场化发债,1999年10月,国债发行也开始采用市场招标形式,从而实现了银行间市场利率、国债和政策性金融债发行利率的市场化. 2、1998年,人民银行改革了贴现利率生成机制,贴现利率和转贴现利率在再贴现利率的基础上加点生成,在不超过同期贷款利率(含浮动)的前提下由商业银行自定.再贴现利率成为中央银行一项独立的货币政策工具,服务于货币政策需要. 3、2004年1月1日,人民银行在此前已二次扩大金融机构贷款利率浮动区间的基础上,再次扩大贷款利率浮动区间.商业银行、城市信用社贷款利率浮动区间扩大到基准利率的0.9-1.7倍,农村信用社贷款利率浮动区间扩大到基准利率的0.9-2倍,贷款利率浮动区间不再根据企业所有制性质、规模大小分别制定.扩大商业银行自主定价权,提高贷款利率市场化程度,企业贷款利率最高上浮幅度扩大到70%,下浮幅度保持10%不变. 第六页，共三十页。 概述 调研方法 Algebra 第一部分 我国利率市场化的进程 同时,进行大额长期存款利率市场化尝试,1999年10月,人民银行批准中资商业银行法人对中资