维纳过程和应用.docxVIP

摘要1引言4维纳过程4 2.1独立增量过程4 2.2维纳过程的定义5 2.3维纳过程的特点5 2.4维纳过程的性质6 2.5维纳过程在区间［t,s］上加权线性组合7维纳过程的应用8 3.1股票价格的行为模式8 3.2维纳过程下四种死力假设的增额寿险精算模型12结束语17参考文献18 2/20 维纳过程及其应用 薛翔 信息工程大学 摘要：本文叙述了维纳过程的基本定义和概念，并介绍了维纳过程的特点和性质以及与维纳过程有关的在生活中的应用。通过对股票价格的行为模式的理论分析，可以看出维纳过程作为随机过程中的一个具体模型在生活中是有重要意义的。通过对在维纳过程下，四种常用的死力解析形式的分析，可以看出维纳过程对保险实务有一定的理论指导意义。 关键词：维纳过程；随机变量；独立增量；正态分布 TheWienerprocessanditsapplicationXueXiangNanjingUniversityofInformationScienceandTechnology Abstract:ThispaperdescribestheWienerprocessandthedefinitionoftheconcept,andintroducedthecharacteristicsandthenatureoftheWienerprocessandWienerprocessinlifeapplication.Bymeansofthetheoryonstockpricebehaviorpatternanalysis,itcanbeseenthattheWienerprocessasastochasticprocessinaspecificmodelinlifeisimportant.ThroughtheanalysisoffourcommonlyusedtoanalyticalformintheWienerprocess,wecanseeWienerprocessfortheinsurancepracticehasacertaintheoreticalsignificance. Keywords:Wienerprocess;randomvariable;independentincrement;normaldistribution 3/20 1.引言 布朗运动的数学模型就是维纳过程布朗运动就是指悬浮粒子受到碰撞一直在做着不规则的运动。我们现在用w(t)来表示运动中一个微小粒子从时刻t=0到时刻t0的位移的横坐标，并令W(0)=0。根据Einstein的理论，我们可以知道微粒之所以做这种运动，是因为在每一瞬间，粒子都会受到其他粒子对它的冲撞，而每次冲撞时粒子所受到的瞬时冲力的大小和方向都不同，又粒子的冲撞是永不停息的，所以粒子一直在做着无规则的运动。故粒子在时间段(S,t］上的位移，我们可把它看成是多个小位移的总和。我们根据中心极限定理，假设位移W(t)-W(S)服从正态分布，那么在不相重叠的时间段，粒子碰撞时受到的冲力的方向和大小都可认为是互不影响的，这就说明位移W(t)具有独立的增量。此时微粒在某一个时段上位移的概率分布，我们便能认为其仅仅与这一时间段的区间长度有关，而与初始时刻没有关系，也就是说w(t)具有平稳增量。 2.维纳过程2.1独立增量过程 维纳过程是典型的随机过程，属于所谓的独立增量过程，在随机过程的理论和应用中起着很重要的作用。现在我们就来介绍独立增量过程。 定义：｛X(t),t0｝是二阶矩过程，那么我们就称X(t)-X(s),0st为随机过程在区间(s,t］上的增量。若对任意的n(ngN+)和任意的0t0t1???，n个增量X(t)-X(t),X(t)-X(t)，…，X(t)-X(t)1021nn-1是相互独立的，那么我们就称｛X(t),t0｝为独立增量过程。 我们可以证明出在X(0)=0的条件下，独立增量过程的有限维分布函数族可由增量X(t)-X(s),(。st)的分布所确定。 如果对hgR和0s+ht+h,X(t+h)—X(s+h)与X(t)—X(s)的分布是相同的，我们就称增量具有平稳性。那么这个时候，增量X()-X(s)的分布函数只与时间差t—S(0st)有关，而与t和s无关(令h=-s便可得出)。值得注意的是，我们称独立增量过程是齐次的，此时的增量具有平稳性。 2.2维纳过程的定义 给定二阶矩过程｛W(t),t0｝，若满足 具有独立增量； 对Vts0，有增量W(t)-W(s)~N(0q2(t-s)),且b0; W(0)=0， 则称此过程是维纳过程。 由(ii)我们可得出维纳过程增量的分布只依赖于时间差，故维纳过程是齐次的独立增量过程，并且也服从正态过程。事实上对任意n(n1)个时刻0ti12...tn(记t0=0),把