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第九章 多阶段决策 动态规划的基本概念和方程 9.2 确定性多阶段决策:定价问题 9.3 随机性多阶段决策:采购问题 9.4 多阶段决策与动态规划 9.1 第一页，共十七页。 最短路线问题 A B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E 150 170 110 150 100 160 250 300 200 180 300 200 300 170 280 200 280 200 300 400 第二页，共十七页。 多阶段决策：决策过程分为若干个互相联系的阶段，在每一个阶段都需要作出决策，从而使整个过程达到最好的效果。 多阶段决策过程的分类： 离散确定性，连续确定性；离散随机性，连续随机性. 多阶段决策与动态规划 9.1 决策1 状态 状态 决策2 状态 决策n 状态 …… 第三页，共十七页。 动态规划： 运筹学的一个分支，它是解决多阶段决策过程最优化的一种数学方法。1951年美国数学家贝尔曼（R.Bellman）等将多阶段决策问题变换为一系列互相联系的单阶段问题，然后逐个加以解决产生。 基本思想： 从最后一段开始，用由后向前逐步递推的方法，从终点逐段向始点方向寻找最优路经的方法. 多阶段决策与动态规划 9.1 第四页，共十七页。 登山线路问题 A B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E 150 170 110 150 100 160 250 300 200 180 300 200 300 170 280 200 280 200 300 400 第五页，共十七页。 阶段：根据问题的时间和空间的自然特征进行划分，用 k 表示。 状态：每个阶段开始所处的自然状况或客观条件，用 Sk 表示。 决策：当过程处于某一阶段的某个状态时，可以作出的决定，用 dk (Sk )表示。 指标函数：当过程处于某一阶段某个状态的即时所得，用 Rk (Sk ,dk )表示。 动态规划的基本概念和方程 9.2 第六页，共十七页。 最短路线问题—基本概念 A B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E 150 170 110 150 100 160 250 300 200 180 300 200 300 170 280 200 280 200 300 400 k=1 k=2 k=3 k=4 第七页，共十七页。 最优指标函数递推方程： f k(Sk )= min/max{Rk(Sk, dk )+ f k+1(Sk+1 )} k = n, n-1, ……, 1 f n+1(Sn+1 )=0 动态规划的基本概念和方程 9.2 贝尔曼（R.Bellman）的最优性原理：“任何前一阶段决策结果所得的状态，应能使其同其余阶段的决策共同构成最优决策。” 第八页，共十七页。 A B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 E 5 2 1 14 12 6 10 3 11 10 4 12 5 2 9 6 13 8 5 19 5 2 14 19 20 7 12 8 最短路线问题的求解：“标号法” 最短路线:A→B2 →C1 →D1 →E 第九页，共十七页。 最短路线问题的性质：从最短路上的任一点到终点的部分道路也一定是从该点到终点的最短子路。 A B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E 150 170 110 150 100 160 250 300 200 180 300 200 300 170 280 200 280 200 300 400 第十页，共十七页。 确定性多阶段决策 9.3 12 13 14 15 16 16 20 20 18 25 24 18 10 12 14 15 15 14 14 16 5 元 6元 7 元 8 元 k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 “新产品定价问题－Page214” 第十一页，共十七页。 12 13 14 15 16 16 20 20 18 25 24 18 10 12 14 15 15 14 14 16 5 元 6元 7 元 8 元 k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 92 76 61 25 45 最优策略：如果第1年定价8元，第2年定价8元，第3年定价 7元，第4年定价6元，第5年定价5元。总利润92万元。 第十二页，共十七页。