随机过程概率空间.pptVIP

第1页，共20页。 §1.1 概率空间 一、随机事件的公理化定义 回顾初等概率论中引进古典概率、几何概率 等定义，有如下问题： 对于随机试验E的样本空间Ω,是否Ω的每一个 子集(事件)都能确定概率? 定义(σ代数)：设随机试验E 的样本空间为Ω,F 是Ω的子集组成的集族，满足 (1) Ω∈F ; 第2页，共20页。 (2)若A∈F,则 .（对逆运算封闭） (3) 若 则 （对可列并运算封闭） 称F为Ω的一个σ-代数（事件体）, F 中的集 合称为事件. F的定义给出了事件间类似于代数学中的代 数结构. Ex1：在编号为1,2，…,n 的 n个元件中取一件， 1. 考虑元件的编号，则全体基本事件为 第3页，共20页。 样本空间为 构造如下事件: ……… 第4页，共20页。 可验证集族 组成一个σ代数. 2. 仅考虑元件是正品或次品，则基本事件为 A1={取到正品}, A2={取到次品} 则 为一个σ代数. Ex.2 测量一个零件,考虑其测量结果与实际长 度的误差. 基本事件为{x},样本空间为 第5页，共20页。 则R1的子集全体： ,单点集{ x }，一切开的, 闭的，半开半闭区间等组成的集族F是一个代数. 另外，令 ={出现正误差} ={出现负误差} 则 为一个σ代数. 注：对同一研究对象的同一试验,试验目的不同, 其样本空间和代数的结构会不同. 第6页，共20页。 定义(可测空间)：样本空间Ω和σ代数的二元体 (Ω,F) 称为可测空间. 可测空间有如下性质： 1. 2.对可列交运算封闭,若 则有 证 第7页，共20页。 3. 对有限并,有限交封闭：若 则 4.对差运算封闭,即若 则 . 二、概率的公理化定义 柯氏公理体系是现代概率论的基石. 第8页，共20页。 定义(概率)：设(Ω,F)是一可测空间，对 定义在F上的实值集函数P(A), 满足 1) 非负性：对 2) 规范性:P(Ω) = 1; 3) 完全可加性,对 有 称P是(Ω,F)上的概率(测度),P(A)是事件A 的概率. 三元体(Ω,F, P)称为概率空间. 第9页，共20页。 Ex: 设某路口到达的车辆数为m,基本事件 为{m},样本空间 F是Ω的一切子集 组成的集族，则F是一个σ代数. 定义P(φ)=0,并对A∈F 令 证明 P为可测空间(Ω,F)上的概率. 证: 1) 第10页，共20页。 2) 因 3) 设 有 第11页，共20页。 三、概率性质 设(Ω,F, P)是概率空间,则概率P 有如下性质: 1) P(φ)=0; 2)有限可加性: 若 则 推论1: 推论2 (单调性):若 ，则 P(A－B)=P(A)－P(B) 且 第12页，共20页。 3) 概率的单调性 证： A1 An An+1 其中B1,B2,…互不相容，由完全可加性有 第13页，共20页。 收敛级数的余项极限为0,(as ),即 推论1： 推论2： 第14页，共20页。