安徽大学《计量经济学》课件-第7-8章模型选择标准与检验.pptxVIP

第二部分;基本假定违背：不满足基本假定的情况。 ;第七章 模型选择：标准与检验;一、模型设定误差概述 ;;2、“好的”模型具有的性质 ;对所研究问题的相关理论了解不深;二、模型设定偏误的后果 ;1、遗漏相关变量;1、遗漏相关变量;2、包含无关变量;2、包含无关变量; 当选取了错误函数形式并对其进行估计时，带来的偏误称错误函数形式偏误（wrong functional form bias）。 容易判断，这种偏误是全方位的。 ;4、度量误差;; 2、检验是否有相关变量的遗漏或函数形式设定偏误; 残差序列变化图;（c） 模型函数形式设定偏误时残差序列呈现正负交替变化 ; （2）一般性设定偏误检验;（1）估计。先估计原始模型得到拟合值。 ;RESET 检验评价; 例：对商品进口进行研究,估计了中国商品进口M与GDP的关系，然而，由于仅用GDP来解释商品进口的变化，明显地遗漏了诸如商品进口价格、汇率等其他影响因素。在此，采用RESET检验考察建模时是否遗漏了重要的相关变量。;;（3）在线性模型和对数模型之间选择：MWD检验;H0:线性模型：M是GDP的线性函数;H0:线性模型：M是GDP的线性函数;H0:线性模型：M是GDP的线性函数;例P176：;作业：问题7.1~问题7.10 习题：7.11~7.15、7.18、7.20 上机操作：7.16、 7.17、7.19 、7.21;第二部分;基本假定违背：不满足基本假定的情况。 ;第八章 多重共线性;Y：饰品需求 X2：价格 X3：消费者收入 X4：消费者工资;;scalar f=(0.9777522434601092-0.9757329391475734)*7/(1-0.9777522434601092) scalar f0=@qfdist(0.95,1,7) scalar ff=(0.9777522434601092-0)*7/(1-0.9777522434601092)/2 scalar f00=@qfdist(0.95,2,7) ;一、多重共线性的性质; 如果存在c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n 其中: ci不全为0; 注意： ;OLS估计量仍是最优线性无偏估计量;二、多重共线性的实际后果P188;5、OLS估计量及其标准误对数据的微小变化非常敏感。;7、难以评估各个解释变量对ESS或R2的贡献。; 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时期，又同时趋于下降。 横截面数据：生产函数中，资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企业二者??大，小企业都小。;（2）滞后变量的引入;（3）样本资料的限制;三、多重共线性的诊断;; 2、对两个解释变量的模型，采用简单相关系数法;;3、从属回归或辅助回归（判定系数检验法）;;;2、获取额外的数据或新的样本;;作业 做在书上：8.1~8.12； 自行思考、上机操作：8.14~8.18、;Variable; 通常物流需求是指一定时期内社会经济活动对生产、流通、消费领域的原材料、成品和半成品、商品以及废旧物品、废旧材料等的配置作用而产生的对物品在空间、时间、作业量和费用方面的要求，涉及运输、库存、包装、装卸搬运、流通加工以及与之相关的信息需求等物流活动的诸方面。