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课程主要内容介绍 第十页，共三十九页。 第 1 章 金融风险概述 第十一页，共三十九页。 第十二页，共三十九页。 1.1 金融风险 1.1.1 金融风险的概念 风 险 风险的本质特征：不确定 风险定义：在一定条件下和一定时 期内，由于各种结果发生的不确定性 而导致行为主体遭受损失的大小及其 可能性的大小。 判别风险和不确定性的重要特征： 是否可测定。 风险的二维：损失的大小和损失发 生概率的大小。 第十三页，共三十九页。 金 融 风 险 金融风险定义：金融风险是指在一定 条件下和一定时期内，由于金融市场中各 种经济变量的不确定造成结果发生的变动 ，从而导致行为主体遭受损失的大小及该 损失发生可能性的大小。 损失发生的大小和损失发生的概率 是金融风险的核心参量，是进行金融 风险管理的重要考虑因素。 第十四页，共三十九页。 关于金融风险的定义：思考 什么是金融市场？有哪些经济变量？ 第十五页，共三十九页。 风 险 因 素 是金融风险的必要条件，是金融风险 产生和存在的前提。 风 险 事 故 是经济及金融环境变量发生预料未及 的变动从而导致金融风险结果的时间； 金融风险存在的充分条件，在金融风 险中占据核心地位； 金融风险因素与风险结果的桥梁/媒介。 风 险 结 果 是金融风险事故带来的直接影响； 表现：实际收益VS预期收益； 实际成本VS预期成本；非故意、