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PAGE PAGE 1 第四章 经典单方程计量经济学 模型（放宽基本假定的模型： §4.1 异方差性 我们已学到了许多有用的计量经济分析方法，如建立模型、估计参数、假设检验、预测、非线性模型的线性化等。本章讲授违背基本假定一种情况：随机误差项序列存在异方差性。 目的与要求：掌握异方差的概念包括经济学解释，异方差的出现对模型的不良影响，诊断异方差的方法和修正异方差的若干方法；经过学习学生能够处理模型中出现的异方差问 题。 本章讲授要点：异方差性的含义、产生后果、检验方法及补救措施 一、异方差的定义 对于线性模型 Y ? ? i 0 ? X 1 1i ? ? ? X ? u ?k k i ? i ? 1,2, ?, n 若对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，即 Var(u i ) ? ? 2 ? ? 2 f ( X i i ) i ? 1,2, ?, n 则认为该模型出现了异方差性(Heteroskedasticity)。例 4.1.1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为: Y ? ? i 0 ? ? X ? ? 1 i i Yi:第i 个家庭的储蓄额 Xi:第i 个家庭的可支配收入。 高收入家庭：储蓄的差异较大；低收入家庭：储蓄则更有规律性，差异较小；μi 的方差呈现单调递增型变化例 4.1.2，以绝对收入假设为理论假设、以截面数据为样本建