外汇业务和汇率折算.pptVIP

案例5-1 欧洲外汇市场某日 美元/欧元 即期汇率 1.1010/20 2个月 52/56 3个月 120/126 客户根据业务需要： ①买入美元，择期从即期到2个月； ②卖出美元，择期从2个月到3个月。 第九十四页，共一百三十一页。 根据报价银行定价原则，汇率确定如下： ①择期从即期到2个月，客户买入美元，即报价银行卖出美元，汇率为1美元=（1.1020+0.0056）欧元＝1.1076欧元。 ②择期从2个月到3个月，客户卖出美元，即报价银行买入美元，汇率为1美元＝（1.1010+0.0052）欧元＝1.1062欧元。 第九十五页，共一百三十一页。 1000万港币的进行套汇，可获得： 1000万×1/7.814×1/1.4215×11.0723 ＝HKD1001万 套汇利润： 1001万－1000万＝HKD1万 第六十二页，共一百三十一页。 假设某日： 伦敦市场： GBP1 = USD1.4200 纽约市场： USD1 = CAD1.5800 多伦多市场：GBP100 = CAD220.00 试问:（1）是否存在套汇机会； （