流动性风险压力测试分析报告.docx

3 XX 银行 X0X0 年其次季度流淌性风险压力测试分析报告 为进一步提高我行流淌性风险治理力量 ,不断增加流淌性风险和防控水平，依据监管要求，结合我行当前业务进展的实际情 况和风险状况，从审慎角度动身，认真开展了流淌性风险压力测 试工作，现将流淌性压力测试的具体状况报告如下： 一、流淌性风险现状 截止 X0X0 年 X 月末，我行主要流淌性指标存贷比为XX.XX%，较年初下降 0.XX 个百分点；流淌性比例为 X0X.XX%， 较年初上升 X0.XX 个百分点；流淌性缺口率为 XX.XX%，较年初上升 XX.XX 个百分点；核心负债依存度为 XX.X0%，较年初上升 X.XX 个百分点。以上数据说明，至 X0X0 年 X 月末，我行流淌性比例较年初有所上升，流淌性总体运行状况良好，各项流淌性 指标符合监管要求，资金相对较为充分。 二、流淌性风险压力测试状况 〔一〕测试目的 通过测算本行在遇到假定的小概率大事等极端不利状况下 可能发生的损失，来评估和分析我行抵挡流淌性风险的力量。 〔二〕压力测试范围与假设 本次压力测试为全行全部业务层面，测试币种为人民币，测 试数据为 X0X0 年X 月末时点数据。压力测试假设为金融环境恶化或突发危机大事时导致流淌性缺乏或资不抵债的情形消灭时， 我行的应对力量。 〔三〕风险因素确实定 依据《中国银监会农村金融部关于开展农村银行流淌性风险压力测试的通知》中的要求，本次压力测试的风险因素包括 ： 存款大量流失、批发性融资来源的可获得性下降、信用违约状况大幅消灭等。计算评估在上述因素同时消灭不利变动的状况下我行的流淌性状况。由于我行未有表外理财、国债、政策性金融债、 银行承兑汇票业务，因此，本次测试暂不考虑表外理财业务及国债与汇票业务。 〔四〕测试情景 依据国内市场的根本状况及我行的实际经营进展状况，考虑我国宏观经济形势特点和央行调控市场所实行的各种手段，依据假设程度的不同，将压力情景设定为轻度压力、中度压力及重度 压力三种状况。 压力情景风险因素 压力情景 风险因素 存款〔含活期存款和定期存款〕流失 率 负债方 同业负债规模下降〔同业存放、同业 拆入、卖出回购〕 轻度压 力 中度压 力 重度压 力 X% X% X0% X0% X0% X0% X% X% X0% X% X% X0% X0 日内到期贷款未按期归还比率同业业务交易对手违约，资金无法收资产方回〔 X0 日内到期贷款未按期归还比率 同业业务交易对手违约，资金无法收 资产方 回〔存入同业、拆入同业、买入返售、 除优质流淌性资产外的同业投资〕 对发起行设立村镇银行供给流淌性 X% X0% XX% 支持〔占村镇银行各项存款比例〕 期贷款的续贷率为 X0%，计算存款流失时，不包含 X0 日内到期的存款。存款流失按日平均分摊计入 X0 日内的现金流。因存款流失以及 X0 日内存款到期而削减缴存的法定存款预备金计为X0 日内的现金流入。计算同业存款和拆入规模下降时，X0 日内到期的同业存款和拆入不计入其中。 (六)测试结果 X.基准情景 截止 X0X0 年 X 月末，我行各项存款余额 XXXXX.XX 万元； 各项贷款余额 XXXXX.XX 万元，较年初增加 X0XX.XX 万元，增幅 X.XX% ；存放同业款项为 XXXXX.XX 万元，较年初增加X00X.XX 万元。 X.测试结果 依据 XX0X 口径，X0X0 年 X 月 X0 日我行的流淌性比例为 X0X.XX%，远高于监管指标XX%的要求。资金来源以各项存款为主，储蓄存款较为稳定，流淌性保持在较高的水平。 经测试，在轻度压力下，我行次日、X 日至 X 日、X 日至 X0 日的现金流缺口分别为 X0XXX.XX 万元、-XXX.XX 万元、 -XXX.XX 万元，合计为 XXXXX.XX 万元；在中度压力下，次日、X 日至 X 日、X 日至 X0 日的现金流缺口分别为 X00XX.X0 万元、 -XXX.XX 万元、-X0XX.XX 万元，合计为 XXXXX.XX 万元；在重度压力下，我行次日、X 日至 X 日、X 日至 X0 日的现金流缺口分别为 XXXXX.XX 万元、-XXX.XX 万元、-XXXX.XX 万元，合计为 XXXX0.XX 万元；同时，因我行业务品种较为单一，现阶段我行无国债、政策性金融债等业务品种，无法进展风险缓释。 从测算结果分析来看，在我行目前各项资产、负债期限构造下，我行在轻度、中度和重度压力情景下，次日不存在现金流 缺口，在 X 至X 日和X 至 X0 日存在现金流缺口，但可用次日流淌性现金流盈余弥补，加之发起行赐予流淌性支持，在压力情景 下最短生存期大于 X0 天，总体流淌性风险状况仍旧呈现良好、可控的态势。 三、总体流淌性状况分析 X、资金头寸治理