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时间序列分析 时间序列分析 时间序列分析 时间序列分析第二章时间序列的预处理 * 时间序列分析 第一页，共三十四页，2022年，8月28日 * 时间序列分析 本章结构 平稳性检验 纯随机性检验 第二页，共三十四页，2022年，8月28日 * 时间序列分析 2.1平稳性检验 特征统计量 平稳时间序列的定义 平稳时间序列的统计性质 平稳时间序列的意义 平稳性的检验 第三页，共三十四页，2022年，8月28日 * 时间序列分析 概率分布 概率分布的意义 随机变量族的统计特性完全由它们的联合分布函数或联合密度函数决定 时间序列概率分布族的定义 实际应用的局限性 第四页，共三十四页，2022年，8月28日 * 时间序列分析 特征统计量 均值 方差 自协方差 自相关系数 第五页，共三十四页，2022年，8月28日 * 时间序列分析 平稳时间序列的定义 严平稳 严平稳是一种条件比较苛刻的平稳性定义，它认为只有当序列所有的统计性质都不会随着时间的推移而发生变化时，该序列才能被认为平稳。 宽平稳 宽平稳是使用序列的特征统计量来定义的一种平稳性。它认为序列的统计性质主要由它的低阶矩决定，所以只要保证序列低阶矩平稳（二阶），就能保证序列的主要性质近似稳定。 第六页，共三十四页，2022年，8月28日 * 时间序列分析 平稳时间序列的统计定义 满足如下条件的序列称为严平稳序列