计量经济学 课件第9章 经典计量模型的拓展.pptx

第九章 经典计量模型的拓展非线性模型的转换一滞后变量和分布滞后模型二虚拟解释变量和被解释变量三实例和Stata操作四1 21.掌握常用的非线性模型线性化的方法；2.掌握分布滞后模型特点，会估计Koyck分布滞后模型和Almon分布滞后模型；3.理解虚拟变量的含义，能够使用加法和乘法形式在模型中引入虚拟变量并进行估计。学习目标： 一、直接置换法将非线性模型线性化（一）倒数模型第一节 非线性模型的转换?3 平均固定成本曲线P PCu0 AFCC0Q 菲利普斯曲线4 ?5（二）交互项模型 6? 7（三）多项式模型1.二次多项式模型? 8引例9-3：库兹涅茨曲线和环境库兹涅茨曲线 1955年美国经济学家库兹涅茨（Kuznets）在研究收入不平等与经济发展关系时，提出二者存在倒U关系，即在经济发展水平较低时，收入差距不大；随着经济发展水平的提升，收入差距会呈现先增后减的特征，被称为库兹涅茨倒U型曲线假说。 1993年潘纳约托（Panayotou）在研究环境污染与人均收入水平之间的关系时，首次将其称为环境库兹涅茨曲线，认为环境污染程度随人均收入增加而加剧。拐点人均收入0环境污染环境库兹涅茨曲线人均收入收入差距0库兹涅茨曲线 9? 102.三次多项式模型?3.高次多项式模型? 11二、对数变换将非线性模型线性化（一）半对数函数模型? 12? 13（二）全对数函数模型? 14? 15三、泰勒级数展开法? 16? 17? 18? 19第二节 滞后变量和分布滞后模型一、滞后现象引例9-7：蛛网理论 蛛网理论通常用于研究农产品市场上价格和产量之间的动态变化过程。假设在完全竞争市场条件下，单个农民是农产品价格的接受者，价格变化往往影响农产品的供给量，但这种影响存在滞后效应。 产生滞后效应的成因如下： （1）经济个体行为的原因 （2）技术的原因 （3）制度的原因PQSD0P2P1P3发散型蛛网 20二、分布滞后模型的基本类型? 21? 22? 23三、分布滞后模型估计和滞后阶数确定的准则? 24? 25四、有限分布滞后模型和Almon模型? 26? 27五、无限分布滞后模型与Koyck变换? 28? 29? 30第三节 虚拟解释变量和被解释变量一、虚拟变量的含义? 31重要事项： （1）在虚拟变量取值时，一般而言研究中关注的类型取值为1，与之比较的类型取值为0，以便于在回归结果中进行对比分析；具有某种属性或特征取值为1，不具有某种属性或特征取值为0。当然，这个取值也可以互换，虽然回归系数的估计值有所变化，但不会影响参数的显著性检验，也不会影响两组类型的对比分析。 （2）虚拟变量作为解释变量引入模型后，与定量解释变量的处理方法一样，可进行参数估计与检验。当虚拟变量作为被解释变量时，除了可以表示具有某种属性或特征外，也可以表示是否选择某种行为或决策，如不选择记为0，选择记为1。 32二、虚拟解释变量使用和模型估计（一）以加法形式引入模型? 33?小贴士 34?（二）以加法形式引入模型 35（三）加法和乘法形式同时使用?系数特征模型形式回归类型引入形式重合回归无平行回归加法汇合回归乘法相异回归加法和乘法表9-1 虚拟变量引入 36图9-1 平行回归 图9-2 汇合回归图9-3 相异回归图9-4 相异回归 37三、虚拟被解释变量的使用和二元选择模型? 38? 39第四节 实例和Stata操作实例一 菲利普斯曲线年份名义工资增长率失业率年份名义工资增长率失业率1923-1.6311.8219418.673.2219243.0010.4919425.721.1619250.4311.3519434.370.781926-1.0212.6619444.170.641927-1.598.7819455.001.491928-1.0710.9219469.892.811929-0.0210.5519479.074.271930-0.5716.2419483.722.291931-2.6521.3719491.782.031932-1.6522.2619504.412.041933-0.0720701.7919340.1116.9919525.332.7619351.6315.7619532.892.2719362.6513.3119544.831.7519374.6711.0919556.541.5219381.0013.1019567.281.5819394.4310.7819575.461967.14???表9-2 英国名义工资增长率Yi与失业率Xi（单位%）? 40??? 41在Stata中的命令:. gen z=1/x. reg y z? 42实例二