计量经济学 课件 第1章 绪论.pptx

第一章 绪论学习目标：1. 理解经济研究的基本逻辑，了解计量经济学在其中的地位和相关内容体系；2. 掌握建立计量经济模型的步骤和各个步骤中的关键内容；3. 了解计量经济学在因果关系识别、经济预测和政策评价方面的应用。第一节 计量经济学的内涵一、经济研究的基本逻辑现代的经济研究是在复杂系统中，通过抽象或简化非指向性的约束条件，在满足特定约束条件时，考察某项决策或行为能否实现有效的均衡结果，以及讨论来自这类特定约束的结果是否可以上升为一般化规律，预测经济行为或经济决策对未来的可能性影响，或对以往经济事件进行经济学解释。一般化的经济研究往往可以分成如下四个层次：（一）经验性特征事实与数据规律描述；（二）数理模型构建或理论假说设计；（三）实证检验与结果评价；（四）模型约束条件或异质性特征分析。（一）经验性特征事实与数据规律描述 经济研究的问题大多来自于经济现实，在引出经济研究问题之前，需要描述相关的经验性特征事实，这个事实往往来自于对经济数据的规律性或特性描述。 诸如经济增长周期，就是通过分析经济增长率的波动性分量，总结与概括出经济增长率的周期性波动规律。 在经验性特征事实或数据描述时，既需要结合经济理论，也需要借助计量经济分析方法和统计工具，以求清晰、准确和有效地挖掘出数据背后的特征，才能提炼、概括和抽象出经济规律，并将其上升为理论假说。一般而言，经济学的理论研究和实证分析往往始于经验性特征事实与数据分析。（二）数理模型构建或理论假说设计 在数据反映的经验性特征事实基础上，结合已有的经济模型或理论，构建满足特定约束条件的数理模型，或提出新的理论假说，通过模型推演或对理论假说的合理诠释，来解释数据特征性事实背后的经济故事。 这一模块的关键： 一是需要精准找到适宜的理论模型，或寻找到与数据特征相对应的理论支撑； 二是识别在新情境中有别于经典模型或理论的约束条件； 三是结合有效的数学工具进行推演，以验证自己提出的理论模型或假说，并对模型的约束条件或参数特征进行讨论。（三）实证检验与结果评价 这一模块的重点工作就是将模块二的理论模型或理论假说，使用特定情境中的数据来进行实证检验。这一过程的关键是设计与理论模型或理论假说相对应的计量经济模型，结合计量分析工具进行多维度和多情境的检验，依据数据分析结果验证模块一的经验性特征事实以及模块二所阐述的理论假说。（四）模型约束条件或异质性特征分析 结合数理模型，可以改变约束条件，推演模型中的变量或均衡结果的变化情况，或者结合不同参数演绎不同行为决策下的经济后果，并通过数值模拟的方法，分析在不同情境中变量或均衡结果可能出现的差异性特征；也可以结合计量模型与实证检验的结果，在充分解释经验性特征事实基础上，进行分组回归或异质性分析，推断特定研究对象或不同约束条件下的异质性特征，进而提出有针对性和行之有效的政策建议。二、计量经济学的内涵 计量经济学是以经济理论为基础，应用数学和统计学等相关方法，建立计量经济模型，定量研究经济现象的学科。 根据计量经济学的发展阶段，将其分为经典计量经济学和非经典计量经济学。一般以20世纪70年代为界，将20世纪20年代创立以来，直至60年代末应用的计量经济学，称为经典计量经济学（Classical Econometrics），而将20世纪70年代到现在应用的计量经济学称为非经典计量经济学。 经典计量经济学主要使用时间序列数据或者截面数据，通过构建线性或者可以转化为线性的模型，采用最小二乘法或极大似然估计法进行回归分析，并对参数估计结果进行评价与检验，探究变量之间的因果关系。 非经典计量经济学主要包括微观计量分析、时间序列分析、动态计量经济学和面板数据模型等，关注数据的离散、受限、结构变化和个体效应等特征，包括离散因变量的二元选择模型、多元选择和排序模型；受限因变量的审查回归模型和截断回归模型；结构变化数据的间断点回归模型、门限回归模型、平滑转移模型和区制转移回归模型；面板数据固定效应、随机效应模型，动态面板数据模型和非线性面板模型等。 此外，空间计量经济学作为计量经济学的一个重要分支，关注变量空间相关性与空间异质性等空间效应，近年来在区域经济、城市经济和房地产等领域得到了广泛应用。 我们在本科阶段主要学习的是回归分析，包括满足经典假定的一元与多元线性回归模型，放松经典假定的异方差、自相关、多重共线性和内生解释变量等内容；面板数据的混合模型、固定效应和随机效应模型；时间序列分析中平稳性、单整与协整检验及误差修正模型，而对于时间序列的向量自回归与向量误差修正模型等内容将在高级计量经济学中学习。第二节 计量经济学的建模步骤 在建立计量经济模型的时候，一般包括以下几个步骤：建立理论假说、构建计量模型、变量设计、数据获取与处理、估计模型参数和模型检验等。一、建立理论假说 计量经济模型的建