计量经济学 课件 第10章 经典计量模型的相关检验.pptx

第十章 经典计量模型的相关检验模型参数约束检验一模型误设定检验二模型结构稳定性检验三实例和Stata操作四1 2 1.掌握模型参数约束的F检验和Wald检验，能够利用Stata软件实现； 2.理解模型误设定的含义，掌握不同类型的误设定带来的影响差异，并能够利用Stata软件检验模型是否存在误设定； 3.掌握模型稳定性的Chow断点检验和虚拟变量检验方法，能够利用Stata软件实现。学习目标： 一、参数约束的F检验第一节 模型参数约束检验3? 4? 5? 6? 7二、参数约束的Wald检验? 8? 9?重要事项： F检验只能检验线性的约束条件，而Wald检验可以检验线性的约束条件，也可以检验非线性的约束条件，且不需要估计有约束的方程。 10一、模型设定偏误的类型第二节 模型误设定检验 由于现实经济系统的复杂性，建立的计量模型可能无法反映真实经济情况，导致回归模型在设定过程中可能存在一定偏误。模型误设定具体包括以下三种情况： 一是模型过度拟合。 二是模型拟合不足。 三是函数形式设定偏误。 11二、模型过度拟合的影响及检验（一）模型过度拟合的影响? 12? 13（二）模型过度拟合的检验? 14三、模型拟合不足的影响与检验（一）模型拟合不足的影响? 15? 16（二）模型拟合不足的检验 1.情形一：可以获知遗漏的解释变量 检验模型出现拟合不足的情况，应该尽可能找到这些对被解释变量有影响的解释变量，将其引入到模型中，通过参数的显著性t检验，判别变量是否应该引入到模型中。 2.情形二：无法获知遗漏了什么解释变量 有时模型中遗漏了解释变量，但并不知道这一个或这些变量是什么，会给检验带来困难。遇到这种情形，通常有两种分析的思路，一是寻找替代的变量引入回归式中以检验是否存在遗漏解释变量的问题，二是从遗漏解释变量所产生的影响角度进行分析。 17? 18? 若出现模型拟合不足的情况，应尽可能多的寻找解释变量，并将其引入回归模型。对于无法度量或未知的遗漏解释变量，则采用工具变量法解决。重要事项： 19四、模型函数形式误设定的影响与检验（一）模型函数形式误设定的影响 模型函数形式设定偏误，是指模型函数形式并不是样本所呈现的真实函数形式。在进行模型设定时，可以通过散点图确定模型的函数形式，定性判断模型是否存在函数形式设定偏误。图10-1 散点图和样本回归直线图10-2 散点图和样本回归直线?????? 20（二）模型函数形式误设定的检验? 21第三节 模型结构稳定性检验?一、虚拟变量法 22? 23二、Chow断点检验 Chow断点检验是用以判断时间序列数据模型是否出现断点的方法。?（一）主要思路 24?（二）检验过程 25重要事项： 实际进行Chow断点检验时，若结合变量的时间序列图也难以判断哪一时点为合适断点时，往往在这一断点的前后多次移动，进行多次Chow断点检验，并依据F统计量和结合实际经济情况，来识别哪一个点最合适。 26三、Quandt-Andrews断点检验法? 27四、递归残差检验法 递归残差检验法也是一种模型结构稳定性的检验方法。 在确定基础样本后，逐次增加一个样本观测值进行回归，获得模型向前一步的预测误差，称递归残差；将递归残差标准化后，利用累积标准残差和、累积残差平方和统计量进行检验。（一）主要思路 28?（二）检验过程 29 模型结构稳定性的检验方法比较： (1)模型稳定性的Chow断点检验，可以检验出模型是否有结构变化，但不能像虚拟变量法检验后，可以获知是截距系数变化，还是斜率系数发生结构变化。 (2)虚拟变量法检验模型结构变化，当有较多解释变量时，会由于引入较多的解释变量与虚拟变量的交叉相乘项，而减少模型的自由度。因此，可以根据实际情况，恰当确定虚拟变量引入的形式。 (3) 递归残差检验法由于要进行多次回归，需要借助软件来完成。可通过图形直观展示模型结构稳定性，但只适用于OLS估计。小贴士 30第四节 实例和Stata操作实例一 Cobb-Douglas生产函数的规模报酬检验年份产出资本劳动年份产出资本劳动1899100100100191115321614519001011071051912177226152190111211411019131842361541902122122118191416924414919031241311231915189266154190412213811619162252981821905