计量经济学 课件 第6章 放松假定的经典计量模型：异方差.pptx

第六章 放松假定的经典计量模型：异方差;2;一、何为异方差？;一项关于劳动者收入的调查中发现，收入与年龄并不是呈现线性关系，如图6-2，在开始阶段收入随年龄的增加而增加，收入变动的范围越来越大；但其后收入随年龄的增加而下降，其变动的范围也逐渐减小。;?;?;二、异方差的影响 （一）OLS估计量不具备有效性;8;9;10;（二）参数显著性检验不再可靠;第二节 异方差的检验;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;第三节 异方差的处理与加权最小二乘法;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;进一步采用LM检验，Stata命令为 .estat hettest,rhs;46;47;48;（2）异方差-稳健标准误方法处理异方差 在Stata中命令如下 .reg lncapital lnpatent lnpgdp lnhuman lnrd lnwage,robust 其中robust 表示使用异方差-稳健标准误。估计结果如下，可以看出OLS回归和异方差-稳健标准误的估计系数完全一样，只是标准误不同。;（3）加权最小二乘法处理异方差 在Stata中命令如下 .reg lncapital lnpatent lnpgdp lnhuman lnrd lnwage .predict e1,res .g e2=e1^2 .g lne2=log(e2) 经反复回归知残差平方与lnpatent、lnrd相关。 .reg lne2 lnpatent lnrd,noc;利用上述辅助回归方程计算残差方差的拟合值。 .predict lne2f 将对数的残差平方转换成原值，即为残差方差估计值作为加权最小二乘法的权重 .g e2f=exp(lne2f) 进行WLS回归 .reg lncapital lnpatent lnpgdp lnhuman lnrd lnwage [aw=1/e2f] 其中aw=1/e2f，表示权重为残差方差估计值的倒数。;52