IC、IM季月合约分红调整基差下行.docxVIP

目 录 一、股指期货合约存续期内分红预估与基差修正 4 、股指期货合约存续期内分红预估 4 、基差修正 7 二、期现对冲与跨期套利策略回测跟踪 12 、对冲策略与套利策略简介 12 、IC 对冲策略表现 13 、IF 对冲策略表现 13 、IH 对冲策略表现 14 三、基差收敛影响因素分析 15 、影响基差变动的驱动因素 15 、IC 基差变动情况分析 16 、IF 基差变动情况分析 16 、IH 基差变动情况分析 17 图表 目 录 图表 1：未来一年中证 500 指数分红点位预测结果 4 图表 2：合约存续期内中证 500 指数分红点位预测 4 图表 3：未来一年沪深 300 指数分红点位预测结果 5 图表 4：合约存续期内沪深 300 指数分红点位预测 5 图表 5：未来一年上证 50 指数分红点位预测结果 6 图表 6：合约存续期内上证 50 指数分红点位预测 6 图表 7：未来一年中证 1000 指数分红点位预测结果 7 图表 8：合约存续期内中证 1000 指数分红点位预测 7 图表 9：IC 当季分红调整年化基差与中证 500 指数走势 8 图表 10：IC 合约持仓额（亿元）与中证 500 指数走势 8 图表 11：IF 当季分红调整年化基差与沪深 300 指数走势 9 图表 12：IF 合约持仓额（亿元）与沪深