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《时间序列分析》期末论文
题目:外商直接投资及其影响因素的实证分析
班级:统计学****班
学号:******
姓名:**
1
论文选题(10分)
2
数据选取(20分)
3
模型分析(50分)
4
结论陈述(10分)
5
整体行文(10分)
6
总分
成绩
【摘要】改革开放以来,中国经济得到了快速的发展,伴随着世界经济全球化和一体化的进程进一步加快,资金流动性的增强,外商直接投资呈现出强劲的增长势头。本文选取了1981-2009年我国外商直接投资(FDI)、国内生产总值(GDP)与出口总额(EXPORT)的时间序列数据,首先,描绘了外商直接投资的发展态势,对三者的运行走势进行分析。其次,建立时间序列模型,对FDI进行了实证分析,构建了FDI变化的IMA(1,1)模型,并对该模型进行了相关的检验。然后,对FDI及GDP和出口额进行分析,在进行了平稳性检验和协整检验之后,构建了误差修正模型,分析了外商直接投资及GDP和出口之间的动态关系。最后,针对上述分析结果,有针对性的提出了相关建议。
【关键词】外商直接投资 ARIMA模型 ADF检验 EG两步法检验 误差修正模型
目 录
TOC \o 1-4” \h \z \u 一、引言 1
HYPERLINK \l ”_Toc295472272 二、实证分析 1
HYPERLINK \l ”_Toc295472273 (一)数据来源及变量说明 1
HYPERLINK \l ”_Toc295472274 (二)外商直接投资及其影响因素基本走势分析 2
HYPERLINK \l ”_Toc295472275” 1.外商投资总额概况 2
HYPERLINK \l ”_Toc295472276 2。FDI、GDP及出口之间的走势分析 3
HYPERLINK \l ”_Toc295472277 (三)对外商直接投资的时间序列分析 3
_Toc295472279” (1)时序图分析 3
HYPERLINK \l ”_Toc295472280 (2)自相关图分析 4
(3)对FDI序列进行差分处理 4
(4)FDI一阶差分数据的时序图分析 5
HYPERLINK \l ”_Toc295472283 (5)FDI一阶差分数据ADF平稳性检验 6
(6)FDI一阶差分数据白噪声检验 6
HYPERLINK \l ”_Toc295472285” 2.模型的选择 7
HYPERLINK \l ”_Toc295472286” (1)ARI(1,1)模型的拟合 7
(2)IMA(1,1)模型的拟合 8
HYPERLINK \l ”_Toc295472288” (3)ARIMA(1,1,1)模型的拟合 9
(四)对外商直接投资的影响因素的分析 11
HYPERLINK \l ”_Toc295472290 1.对FDI、GDP、EXPORT的协整分析 11
(2)对FDI、GDP、EXPORT进行协整检验 11
2.误差修正模型 12
_Toc295472298” (四)加强政府干预,降低FDI负面影响。 13
。
参考文献:
【1】王燕.应用时间序列分析[M].北京:中国人民大学出版社,2008
【2】庞皓。计量经济学[M].北京:科学出版社,2007
【3】高铁梅.计量经济分析方法与建模[M]。北京:清华大学出版社,2006
【4】孙敬水。中级计量经济学[M]。上海:上海财经大学出版社,2009。1
【5】 张建刚. 外商直接投资与中国经济增长[M].北京:经济日报出版社,2007.6
【6】吴定玉。外商直接投资对中国市场结构的影响[M]。北京:经济科学出版社,2006.6
【7】桑百川 等,外商直接投资:中国的实践与论证[M]。北京:经济管理出版社,2006
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