商业银行气候相关风险管理与应对.pdfVIP

绿色金融 2023.01 商业银行气候相关风险管理与应对 付英俊 摘要 ：气候风险引起的经济金融风险已成为学术界和实务界关注的热点问题。“双碳” 目标下，我国商业银行可借鉴气候风险管理的国际经验，从建立健全气候风险管理架构、加 快建设气候风险数据库、积极开展气候风险压力测试、加强气候风险信息披露、强化绿色金 融产品和服务创新、培养气候风险管理专业人才六个方面提升气候风险管理能力。 关键词 ：气候风险 风险管理 压力测试 F832.2 A 1009 - 1246 2023 01 - 0060 - 05 中图分类号 ： 文献标识码 ： 文章编号 ： （ ） 一、气候风险的特征及对商业银行的 彼此关联。当物理风险较大时，低碳转型更 影响 为迫切，导致转型风险上升。物理风险和转 （一）气候风险的特征 型风险会导致市场主体资产负债表受损，进 气候风险是指气候变化所引起的风险， 而影响实体经济，并传导至金融系统。 主要分为物理风险和转型风险。物理风险是 气候风险主要具有以下特征 ：一是不 指与气候相关的自然灾害和长期气候变化所 确定性。气候变化是一个不确定的动态过 造成的风险，如全球气温变化、农田和居民 程，气候风险发生概率难以估计，气候风险 区被洪水淹没、沿海地区海平面上升、水资 对生态环境和经济社会影响难以预测。二 源短缺和长期干旱以及气旋、台风和飓风等 是长期性。气候风险长期存在，其产生的 导致人类健康受损、农作物减产、公共基础 影响和损失往往超出传统商业规划和投资 设施损坏等。转型风险是指经济社会向低碳 周期，持续时间较长。三是全局性。气候 转型过程中政策调整、技术变革、市场偏好 风险使自然与人类、经济与金融相互作用， 转变等导致高碳行业面临资产搁浅的风险， 产生连锁效应和系统效应，是一种全局性的 如碳排放限制、禁止碳密集型产品、禁止碳 风险。四是异质性。气候风险对于不同地区、 密集型技术以及对碳密集型技术征收更高的 不同人群和不同时间段的影响存在差异。不 税收等。物理风险和转型风险既相互独立又 同地区气候风险暴露程度不同，如沿海地 60 2023.01 绿色金融 区更容易受到台风、洪水侵蚀。气候风险 自然灾害可能损毁房屋、信息网络基 对于不同人群的影响也不同，如农业生产 础设施等，影响商业银行办公场所、后台数 者气候风险暴露度和脆弱性更高。不同时 据中心的运营，影响业务连续性，进而产生 间段内气候风险的影响路径有所差异，如 操作风险。 在低碳转型过程中，转型风险是最重要的。 5. 声誉风险 五是非线性。气候风险并非均匀变化，当 随着绿色低碳转型的深入推进，商业 超过某个阈值时，气候风险的破坏程度和 银行信息披露将更加全面，若商业银行仍持 影响范围将大幅增加。 有大量碳密集型资产，或继续为高污染、高 （二）气候风险对商业银行的影响