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全面风险管理
1
识别、分析
计量、监测
评估、报告
限制、缓释
2
3
4
主要内容CONTENTS
I.
I
Ⅱ.
Ⅲ .
IV.
全面风险管理的发展与趋势
我行全面风险管理现状
全面风险管理的实施与落地
趣味展示与风险寄语
5
风险的两个维度
可能性:
发生损失的可能性
后果:
事情发生的影响
风险管理的基本思路
补救性的限制措施
补救性的限制措施
针对事务发生后的限制措施
可以降低事务发生造成影响的严 峻程度
严峻程度
预防性的限制措施
针对事务发生前的限制措施
可以降低事务发生的可能性
可能性
如1:风险点:电力或通讯中断
限制措施1:运用应急电源 — — 减轻事务发生后的不利影响
限制措施2:按时缴费,定期检修 — — 降低事务发生的可能性
你的业务,哪些是预防性的限制措
施,哪些是补救性的限制措施?
6
7
商业银行风险管理的发展历程
20世纪
60年头前
20世纪
60年头
20世纪
70年头
20世纪
80年头
资产风险
管理
负债风险
管理
资产负债
风险管理
全面风险 管理
全面风险管理的内涵
全面风险管理是指本行董事会、监事会、高级管理层和全行 员工各自履行相应职责,有效识别、监测、计量和限制涵盖全行 各个业务层次和各个业务环节的全部风险,进而使风险符合本行 风险偏好,实现业务和风险管理的协调发展,从而为本行各项目
标的实现供应合理保证。
全面风险管理的核心目标是实现“五化” 。
架构清晰化、制度健全化、流程规范化、队伍专业化、技术科学
化。
9
构建全面风险管理的意义
● 全面、系统、有支配的提升银行的风险管理水平
● 符合银行业监管规定
● 主动应对日益激烈的市场竞争和困难的风险环境
● 满足银行在资本市场发展和国际化的要求
● 培育良好的风险文化
10
全面风险管理,何为“全面”?
· 信用风险
操作风险
市场风险
全方位· 信息科技风险
全方位
· 流淌性风险
· 声誉风险
·
· 贯穿经营管理全过程 · 贯穿流程的每个环节
程
董事会、高管层、
董事会、高管层、 监事会、全部员 工均有风险职责 “风险管理,人 人有责”
11
全面风险管理的起源
国际
巴塞尔委员会发布第一版
资本监管协议
巴塞尔 协议Ⅲ
巴塞尔
协 议II
1988 1994 1995 2004 2010
国内 人民银行发布《关于
商业银行实行资产负 债比例管理的通知》
第一部《商业 银行法》, 国
内真正确立了 资本监管理念
商业银行资
本足够率管
理方法
全面风险管理的演进-1
合规风险管理指引
信息系统风险管理指引 商业银行风险监管核心指 标(试行)
银行账户利率风险
管理指引
流淌性风险管理指引
声誉风险管理指引
信息科技风险管理指引
2012年第1号
商业银行资本管
理方法(试行)
操作风险管理指引
2004 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014
市场风险管理 指引
商业银行资本 足够率管理方
法
关于印发第一批新资本协议实施 监管指引的通知(5个指引)
《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》 《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》
《商业银行专业贷款监管资本计量指引》
《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引 》 《商业银行操作风险监管资本计量指引》
银行业金融机构
国别风险管理指引
资本足够率监督检查
指引
流淌性风险管
理方法(试
行 ) 》
12
13
全面风险管理演进-2
信贷管理 风险管理
·重点在信用 ·市场风险,
风险领域 操作风险等
· 以不良贷款 风险类型逐
处置为核心 步发展和纳
入
全面风险管理
·全员性
·全流程
·全方位
·全新
·全球
风险管理的发展趋势-1
风险防控 风险管理 风险选择
事后事前
事后
个人判断 量化
统一流程和技术 差异化和精细化
风 险 管 理 的 发 展 趋 势 - 2
风险可识别
风险可识别
收益覆盖风险
15
16
几大风险?
资本管理方法
建立全面的风险管理架构和稳健的内部资本足够评估程序
第一支柱
最低资本要求
分子:资本
分母:风险加权资产
信 用 风 险
√ 市场风险
√操作风险
其次支柱
内部资本足够评估程序
总体要求、治理结构
风险评估
集中度风险
剩余
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