银行培训课件:全面风险管理(培训).docVIP

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全面风险管理 1 识别、分析 计量、监测 评估、报告 限制、缓释 2 3 4 主要内容CONTENTS I. I Ⅱ. Ⅲ . IV. 全面风险管理的发展与趋势 我行全面风险管理现状 全面风险管理的实施与落地 趣味展示与风险寄语 5 风险的两个维度 可能性: 发生损失的可能性 后果: 事情发生的影响 风险管理的基本思路 补救性的限制措施 补救性的限制措施 针对事务发生后的限制措施 可以降低事务发生造成影响的严 峻程度 严峻程度 预防性的限制措施 针对事务发生前的限制措施 可以降低事务发生的可能性 可能性 如1:风险点:电力或通讯中断 限制措施1:运用应急电源 — — 减轻事务发生后的不利影响 限制措施2:按时缴费,定期检修 — — 降低事务发生的可能性 你的业务,哪些是预防性的限制措 施,哪些是补救性的限制措施? 6 7 商业银行风险管理的发展历程 20世纪 60年头前 20世纪 60年头 20世纪 70年头 20世纪 80年头 资产风险 管理 负债风险 管理 资产负债 风险管理 全面风险 管理 全面风险管理的内涵 全面风险管理是指本行董事会、监事会、高级管理层和全行 员工各自履行相应职责,有效识别、监测、计量和限制涵盖全行 各个业务层次和各个业务环节的全部风险,进而使风险符合本行 风险偏好,实现业务和风险管理的协调发展,从而为本行各项目 标的实现供应合理保证。 全面风险管理的核心目标是实现“五化” 。 架构清晰化、制度健全化、流程规范化、队伍专业化、技术科学 化。 9 构建全面风险管理的意义 ● 全面、系统、有支配的提升银行的风险管理水平 ● 符合银行业监管规定 ● 主动应对日益激烈的市场竞争和困难的风险环境 ● 满足银行在资本市场发展和国际化的要求 ● 培育良好的风险文化 10 全面风险管理,何为“全面”? · 信用风险 操作风险 市场风险 全方位· 信息科技风险 全方位 · 流淌性风险 · 声誉风险 · · 贯穿经营管理全过程 · 贯穿流程的每个环节 程 董事会、高管层、 董事会、高管层、 监事会、全部员 工均有风险职责 “风险管理,人 人有责” 11 全面风险管理的起源 国际 巴塞尔委员会发布第一版 资本监管协议 巴塞尔 协议Ⅲ 巴塞尔 协 议II 1988 1994 1995 2004 2010 国内 人民银行发布《关于 商业银行实行资产负 债比例管理的通知》 第一部《商业 银行法》, 国 内真正确立了 资本监管理念 商业银行资 本足够率管 理方法 全面风险管理的演进-1 合规风险管理指引 信息系统风险管理指引 商业银行风险监管核心指 标(试行) 银行账户利率风险 管理指引 流淌性风险管理指引 声誉风险管理指引 信息科技风险管理指引 2012年第1号 商业银行资本管 理方法(试行) 操作风险管理指引 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014 市场风险管理 指引 商业银行资本 足够率管理方 法 关于印发第一批新资本协议实施 监管指引的通知(5个指引) 《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》 《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》 《商业银行专业贷款监管资本计量指引》 《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引 》 《商业银行操作风险监管资本计量指引》 银行业金融机构 国别风险管理指引 资本足够率监督检查 指引 流淌性风险管 理方法(试 行 ) 》 12 13 全面风险管理演进-2 信贷管理 风险管理 ·重点在信用 ·市场风险, 风险领域 操作风险等 · 以不良贷款 风险类型逐 处置为核心 步发展和纳 入 全面风险管理 ·全员性 ·全流程 ·全方位 ·全新 ·全球 风险管理的发展趋势-1 风险防控 风险管理 风险选择 事后事前 事后 个人判断 量化 统一流程和技术 差异化和精细化 风 险 管 理 的 发 展 趋 势 - 2 风险可识别 风险可识别 收益覆盖风险 15 16 几大风险? 资本管理方法 建立全面的风险管理架构和稳健的内部资本足够评估程序 第一支柱 最低资本要求 分子:资本 分母:风险加权资产 信 用 风 险 √ 市场风险 √操作风险 其次支柱 内部资本足够评估程序 总体要求、治理结构 风险评估 集中度风险 剩余

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