应用时间序列分析知识题标准规定答案解析.pdfVIP

_ 第二章习题答案 2.1 （1）非平稳 （2）0.0173 0.700 0.412 0.148 -0.079 -0.258 -0.376 感谢阅读 （3）典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图 2.2 （1）非平稳，时序图如下 （2）- （3）样本自相关系数及自相关图如下：典型的同时具有周期和趋势序列的样本自相谢谢阅读 关图 _ 2.3 （1）自相关系数为： 0.2023 0.013 0.042 -0.043 -0.179 -0.251 -0.094 0.0248 -0.068 -0.072 0.014 0.109 0.217 0.316 0.0070 -0.025 0.075 -0.141 -0.204 -0.245 0.066 0.0062 -0.139 -0.034 0.206 -0.010 0.080 0.118 精品文档放心下载 （2）平稳序列 （3）白噪声序列 2.4 LB=4.83，LB 统计量对应的分位点为 0.9634 ，P 值为 0.0363。显著性水平 =0.05 ，序 列不能视为纯随机序列。 2.5 _ （1）时序图与样本自相关图如下 （2） 非平稳 （3）非纯随机 2.6 （1）平稳，非纯随机序列（拟合模型参考：ARMA(1,2)）精品文档放心下载 （2）差分序列平稳，非纯随机 第三章习题答案 3.1 解： E(x ) 0.7  E(x )   E( ) t t 1 t (1  0.7) ( ) 0 E(x ) 0 E x t t (1  0.7B ）x  t t x (1  0.7B) 1  (1  0.7B  0.7 2 B 2  ) t t t 1 Var(x ) 2 1.9608 2 t 1 0.49    2  0.49  0 2 1 0 22 _ 3.2 解：对于 AR （2）模型：       0.5  1 1 0 2 1