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详解 FICO 评分系统方法 随着金融的全球化以及金融市场的波动性加剧，来自信用风险的挑战日趋 严峻。体现在个人信贷业务方面，金融机构需要更加严格、谨慎地进行个 人信用评估，对个人的历史记录、行为状况进行分析判断，以确定是否与 特定对象开展业务。 个人信用评分体系在国际上已经应用了几十年，它通过 对特定人群以往经济行为的特征分析，来预测该人群在未来 的信用表现，一般通过数字或者等级来表示消费者信用。美 国是个人信用评分系统的发源地，也是社会征信制度的领跑 者。本文通过介绍 Fair Isaac 公司推出的 FICO 评分系统方 法，对我国建立信用征信制度提出对策建议。 一、美国个人信用评分系统的内容及意 （一）美国信用评分模型简介 1.信用评分的概念。 从概念上说，信用评分是利用消费者过去的信用表现来 预测其未来的信用行为，如图 1 所示。 图 1 信用评分过程 美国的信用评分最早始于十九世纪四十年代末，当时， 美国有些银行开始进行一些有关信用评分方法的试验，目的 是提供一种可以处理大量信贷申请的工具。其后，许多基于 统计学和运筹学的定量分析工具被使用，如判别分析法、回 归分析法、数学规划法、递归判别法。经过较长时间的实 践，信用评分的体系和方法得到了完善与广泛的推广。后 来，美国的银行业又将一些非参数模型和人工智能模型引入 信用评分中来，如神经网络法、专家系统法、基因算法和近 邻方法，进一步提高了信用评分的科学性。 1956 年，工程 师 BillFair 和数学家 EarlIsaac 成立了 FairIsaac 公司，共 同发明了著名的 FICO 评分方法。美国有关个人信用的数据 主要由三大信用管理局 ，即 Experian、Equifax 和 TransUnion 来提供。 2.FICO信用评分方法的内容 FICO 评分方法的实质 ，是应用数学模型对个人信用报 告包含的信息进行量化分析。该模型主要的评估内容是客户 以往发生的信用行为，其对近期行为的衡量权重要高于远期 行为，该模型包含以下五个方面的因素： （1）以往支付历史。包括：各种账户（信用卡、零售 商账户、分期付款、财务公司账户及抵押贷款）的支付信 息；负面公共记录以及诸如破产、抵押、诉讼、留置等报告 事项，账户及应付款的违约情况以及公共记录的细节；支付 账户未出现延期的天数。 （2）信贷欠款数额。包括：各种不同类型账户的欠款 数额；特定类型账户的信贷余额、有信贷余额的账户的数 目；信用额度使用比例、分期付款余额与原始贷款数额比 例。 （3）立信时间长短。包括：信用账户开立的最早时 间、平均时间；特定信用账户开立的时间；该客户使用某个 账户的时间。 （4）新开信用账户。包括：该客户拥有的新开立账户 的数目、开立时间；最近贷款人向信用报告机构查询该客户 信用状况的次数、间隔时间；该客户以往出现支付问题后的 情况，最近的信用记录是否良好。 （5）信用组合类型。包括：该客户拥有的信用账户类 型、数目，各种类型的账户中新开立账户的数目及比例；不 同信用机构的信用查询次数、间隔时间；各种类型账户开立 的时间；以往出现支付问题后的信用重建状况。 对于客户而言，上述各大类因素在信用评分中所占权重 大致分配为：以往支付历史占 35% ；信贷欠款数额占 30% ；立信时间长短占15% ；新开信用账户占10% ；信用 组合类型占 10%。FICO 评分的理论分值在 300-900 分之 间，实际操作中分值主要集中在 500 至 800 分，过高或过 低的情况都是极少发生的。 3.信用评分模型及类型 基于标准数理统计理论的信用评分模型是对大量的个人 消费贷款的历史信用数据进行科学的归纳、总结、计算而得 到的量化分析公式。在美国，不同的行业有不同的信用评分 模型，以帮助专业人士进行信用风险管理，如下表所示 ： 表 1FICO 评分系统种类 FICO评分系统名称 信用管理局名称 BEACON （r ） Equifax Experian/Fair lsaac Risk Model Experian FICO （r