平稳序列参数表征.pptVIP

例:产生样本长度n=400的白噪声序列,样本自相关函数如下图(sample3.1)： 19/20=95% 第二十九页，共八十页，2022年，8月28日 第三十页，共八十页，2022年，8月28日 例2.3 对MA(q)序列 ，利用定理知,如果白噪声 是独立同分布的，只要mq，由Bartlett公式知, 则 于是可作假设检验 ： 是MA(q)下，对mq有 第三十一页，共八十页，2022年，8月28日 检验： 使用： q=0, q=1, 第三十二页，共八十页，2022年，8月28日 注: 一般地，常用 或 作为与 进行比较，以检验数据由MA(1)过程 产生。 第三十三页，共八十页，2022年，8月28日 例2.4 (一阶自回归过程) 对平稳AR(1)过程 用Bartlett公式，并注意到 ,则 的渐近方差为 当i比较大时 第三十四页，共八十页，2022年，8月28日 四. 随机模拟 AR(2)模型： 其中 为独立同分布正态白噪声。分别利用前100， 500，900数据计算 ，结果如图: 第三十五页，共八十页，2022年，8月28日 第三十六页，共八十页，2022年，8月28日 五. 遍历性(Erdogic) 一个时间序列的期望和第j个自协方差视作如下意义上的总体平均，即 平稳序列 的一个样本是 的一个实现，而不是某个特定时刻t的 的简单抽样，故不能直接引用统计中的大数定律的结果。 第三十七页，共八十页，2022年，8月28日 对于从随机序列中得到的样本量为N的实现， ，可计算： 样本均值： (2.7) 样本协方差： (2.8) 它们不是一个总体平均而是一个时间平均。 第三十八页，共八十页，2022年，8月28日 一个平稳过程被称作是关于均值遍历的，如果当 时，(2.7)依概率收敛于 。 如果一个平稳过程的自协方差满足 则 关于均值是遍历的。 一个平稳过程，如果 对所有的j都成立，则称该过程是关于二阶矩遍历的。 第三十九页，共八十页，2022年，8月28日 若 是一个正态平稳过程时，条件 足可以保证关于所有阶矩的遍历性。 物理上的解释： 时间平均=总体平均 这一结果表明：求平稳序列的统计特征矩只需序列的一 次实现，而不需要多次实现。 第四十页，共八十页，2022年，8月28日 例2.5： 一个平稳的但非遍历的过程 设第i个实现 的均值 是由 分布生成 的， 其中 是独立于 的均值为0，方差为 的正态白 噪声过程。 第四十一页，共八十页，2022年，8月28日 第四十二页，共八十页，2022年，8月28日 第三节 偏相关函数估计 偏相关函数 的估计 的递推公式， 第四十三页，共八十页，2022年，8月28日 定理3.1 设 为正态平稳序列，则 (1) (2) (3) 当kp时， 的偏相关函数的估计为随机向量 为渐近独立且渐近分布 为 ， 为M阶单位阵，M为大于1的任意给 定的正整数。 第四十四页，共八十页，2022年，8月28日 第四节 模型的初步分析 一. 独立序列的判别方法(白噪声) 设 为独立同分布的随机序列，而且 , 从而 是白噪声序列。 第四十五页，共八十页，2022年，8月28日 1. 白噪声的正态分布检验法 根据 的样本数据列 计算出样本自相 关函数 ，它们的误差为 由Bartlett公式，可知 其中H的第i行第j列的元素 为， 于是有， 第四十六页，共八十页，20