利率市场化背景下我国商业银行利率风.docxVIP

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2023-09-04 发布于湖南
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利率市场化背景下我国商业银行利率风.docx

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PAGE 1 PAGE 32 摘要近几年我国的商业银行的规模不断地扩大，在经济体系中有着重要作用。利率市场化改革从1993年提出后，到2015年结束。在这个过程中以及改革完成之后，商业银行利率风险有很大概率会趋于上升，因此商业银行必须要对利率风险更加重视，并且建立起完善的利率风险管理体系。本文首先介绍了利率市场化改革，接着论述了利率风险管理的相关理论以及文献，进而分析在利率市场化的这个市场环境中，商业银行的利率风险会有何变动，以及目前商业银行在这一方面还有哪些不足。随后在第四章利用GARCH-VaR法进行实证研究，建立ARMA(1,0)-EGARCH(1,4)-N模型并通过检验，说明