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摘要
日历效应是一种极具典型的金融市场异象，顾名思义，日历指的是日期，它作用于金融市场并对金融市场的产生了影响便是日历效应。而周内效应即把关注点聚焦于一周内的交易日内，研究一周内各交易日金融市场的收益率以及波动程度。本文以沪深300指数为标的，来实证分析日历效应中的周内效应，以探究其是否作用于沪深300指数。
本文前两章是对现阶段国内金融市场背景以及实证前的必要理论基础进行介绍，并对有效市场假说以及对于该理论的一些挑战进行详细阐述。第三章描述的是对于数据的选取以及对于数据的处理，本文选取了9年的沪深300指数，同时将其分为3个时间段来进行分析，并且对沪深300指数收益率进行对数化处理，为后文的
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