第八章协整理论.pptVIP

第八章协整理论 * * 第一页，共十四页，2022年，8月28日 预备小知识 什么是协整？ 通俗地将，协整意味着变量之间存在长期的均衡关系。 例如：从长期看，如果消费与收入之间存在一个均衡比例，虽然这个关系会常常偏离这个比例，但这种偏离只是随机的、暂时的，则消费与收入的这种关系就是协整关系。 第二页，共十四页，2022年，8月28日 第一节、当代计量经济学协整方法论研究与应用的热点问题 一、对新经济问题的计量经济研究 1、新经济：是指信息产业在经济中居于主导地位的新变化。 新经济的实质是知识经济。 2、新经济将改变人类财富的增长方式。 以往的一切财富都是以消耗能源为主的，不但增长空间有限，受边际效益递减的制约，而且增长的后果是非持续性的。新经济带来的增长方式却不同，它以节约能源，效益递增，发展可持续性为特征的。 第三页，共十四页，2022年，8月28日 二、计算机模拟实验研究 目前当代计量经济学已经由单纯的建立计量经济模型转向经济实验室去探索和挖掘经济内在的和本质的规律。 用计算机去模拟原来的数据生成过程（DGP），这与传统的计量经济学建模思路有显著的不同。这种模拟必须基于可靠的数据。这与传统的计量经济学基于理论驱动的研究方法相对立，这样建立的模型对样本有很强的依赖性。 第四页，共十四页，2022年，8月28日 所有这些都要对原始数据集的分布作深入细致的分析，要对数据过程的平稳性和