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GARCH族模型的高阶矩与协同连续研究的中期报告 GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 模型是解决金融时间序列数据中异方差性（即波动率不同）问题的一种方法。在传统的时间序列模型中，假设数据是同方差的，但是在实际应用中，金融数据通常是异方差的，这就需要采用 GARCH 模型进行建模。 在 GARCH 模型中，有两个重要的参数：ARCH（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity） 和 GARCH（Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）。ARCH 系数表示过去的数据对当前波动率的影响，而 GARCH 系数表示高阶矩对波动率的影响。 在 GARCH 模型的研究中，对于高阶矩的影响，通常采用 ARCH-LM 检验和 GARCH-M 检验来进行检验。同时，还可以采用一些协同连续研究的方法来进行分析，比如 EGARCH（Exponential GARCH） 模型，它考虑了对数收益率的非对称性，因此更适合处理股票收益率数据。 目前，GARCH 模型与协同连续研究的研究还在不断发展，许多学者采用了新的方法和技术来进一步深化研究。因此，未来可以期待更多关于 GARCH 模型的高阶矩与协同连续研究的成果涌现。