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基于神经网络模型的中国和越南上市商业银行信用风险评估研究的中期报告 本研究旨在基于神经网络模型，对中国和越南上市商业银行的信用风险进行评估，并比较两国银行的信用风险水平。 目前，研究已完成以下步骤： 1. 数据收集：收集了中国和越南10家上市商业银行的财务报表数据，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。 2. 数据预处理：对数据进行了清洗、筛选和转化，包括去除缺失值、异常值和重复值，对各项指标进行标准化处理，以便于神经网络模型的训练和预测。 3. 模型构建：选用了BP神经网络模型作为评估模型，并根据各项财务指标构建了相应的输入层、隐藏层和输出层。 4. 模型训练：采用了随机梯度下降法，对模型进行了训练，并通过交叉验证法对模型进行了评估和调优，提高了模型的预测准确率。 5. 模型预测：利用训练好的模型，对中国和越南上市商业银行的信用风险进行了预测，并通过比较预测结果，对两国银行的信用风险水平进行了对比分析。 初步研究结果显示，中国和越南上市商业银行的信用风险水平相对较为稳定，但存在一定的差异。未来，我们将继续完善研究方法和提高分析水平，进一步深入研究两国银行信用风险的特征和影响因素，为银行风险管理和监管提供科学参考。