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Financial 第8章 Risk Management 操作风险管理 主讲教师：刘烨 南京大学工程管理学院 1 目录 1.操作风险的定义和度量方法分类 2.基本指标法和标准法 3.高级计量法 • 损失分布法 • 情景分析法 • 两者结合 4.极值理论 2 基于案例对操作风险的认识 案例1 ：巴林银行倒闭事件 • 1995年，具有233年悠久历史的巴林银行破产 ； • 破产的直接原因是交易员Nicholas Leeson在衍生产品交易中隐瞒头寸，导 致损失了13亿美元，这笔损失耗尽了巴林银行所有的股权资本。 3 基于案例对操作风险的认识 案例1 ：巴林银行倒闭事件——低频高危 • 1995年，具有233年悠久历史的巴林银行破产 ； • 破产的直接原因是交易员Nicholas Leeson在衍生产品交易中隐瞒头寸，导 致损失了13亿美元，这笔损失耗尽了巴林银行所有的股权资本。 案例2 ：信用卡欺诈事件——高频低危 预期损失 4 操作风险的定义和度量方法分类 • Basel II将操作风险定义为: “由于内部流程、人员或系统的不足或 失效，以及外部事件引发损失的风险”。 • 包括法律风险，不包括战略和声誉风险。 5 操作风险的定义和度量方法分类 • Basel II将操作风险定义为: “由于内部流程、人员或系统的不足或 失效，以及外部事件引发损失的风险”。 • 按照导致损失的原因，将操作风险归纳为7种： (1) 内部欺诈(Internal Fraud) (2) 外部欺诈(External Fraud) (3) 雇佣及工作现场安全性(Employ Practices Workspace Safety) (4) 客户、产品以及经营行为(Client, Products Business Practices) (5) 有形资产损失(Damage to Physical Assets) (6) 经营中断和系统出错(Business Disruption System Failure) (7) 执行、交割以及交易过程管理(Execution Delivery Process Management) 6 操作风险的定义和度量方法分类 • 同时，将金融机构的业务类型分为8种： (1) 支付与清算(Payment Settlement) (2) 代理和托管服务(Agency Custody 每种业务类型都对应7种导 Services) 致操作风险的原因 ，因此操 作风险被划分成7×8=56个 (3) 资产管理(Asset Ma