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摘要
本文使用1996年至2011年美国16899家商业银行的面板数据，研究了信用风险对银行盈利能力的影响。具体来说，我构建了固定效应OLS模型、系统GMM模型来计算理论最优信用风险，并与实际情况对比。此外，我还把样本按银行收入水平分为三类，分别用固定效应OLS模型分析，对比信用风险对不同盈利水平的银行的影响。经实证研究表明，信贷风险平均可以提高盈利能力，但这种正向边际效应在减弱。且确实存在理论最优信用风险，在这一时期美国商业银行的平均信用风险低于理论最优值，但在2008年金融危机前后高于最优值。对于高收入银行来说，信用风险的增加对银行盈利能力几乎无影响。最后，针对信用风险，本文对中国商业银
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