商业银行流动性风险压力测试工具使用说明书1毕业文章.docxVIP

（现金+超额准备金存款+存放同业款项期末数 （现金+超额准备金存款+存放同业款项期末数+各期存入超额存款准备金+各期上调同业存放款项—各期中央银 计表:通过对假设情景设置轻度、中度、重度三种压力参数。该附表3-2压力参数表、补充数据表为手工输入参 上N期各项到期贷款—本期各项到期贷款—贷款收回（本项指未到期贷款收回）+新增信贷资金投放）/（各项存 试数*活期存款沉淀率。活期存款沉淀率：可依据历年活期存款日均余额/各项存款日均余额数或参照各商业银行 为进一步深入分析各成员行社流动性风险状况和流动 性风险抵御能力，提高各成员行社流动性风险管理能力，预 防极端事件可能对银行的冲击， 维护银行体系安全稳健运行. 根据《商业银行压力测试指引》、 《商业银行资本管理办法》、 《商业银行流动性风险管理办法（试行）》等有关监管要求， 制作本工具，现将工具使用说明如下: 本工具共计 7 张表分别为假设情景表、 流动性期限缺口 表、支付能力测算统计表、支付能力测算汇总表、支付缺口 率汇总表、支付缺口分布状况表、指标值汇总表。 本说明所提到期末数指上期期末数。 期数按次日测算数、 2 日至 7 日测算数、 8 至 30 日测算 数、31 日至 60 日测算数、61 至 90 日测算数等为期数划分。 本工具默认各期到期贷款均能按期收回（如若未收回贷 款收回项应为负数)，贷款收回项指未到期贷款