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前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差，对于多维随机变量，反映分量之间关系的数字特征中，最重要的，就是本讲要讨论的“协方差和相关系数”.;2.简单性质;Cov(X,Y)=E(XY) -E(X)E(Y);若X1,X2, …,Xn两两独立,，上式化为;二、相关系数
定义: 设D(X)0, D(Y)0, 称;例1.;例2. 设随机变量X的方差D( X )≠０且Y=aX+b(a≠０),求X和Y的相关系数ρXY .;;;;例4．设（X，Y）服从二维正态分布，求X，Y的相关系数。;例5．(X,Y)的概率密度如下,试证X与Y既不相关也不相互独立。;§4.5 矩和协方差矩阵
设X是随机变量，若
k=1,2,… 存在，称它为X的k阶原点矩.
若 k=1,2,… 存在，
称它为X的k阶中心矩.
显然，期望是X的一阶原点矩，方差是X的二阶中心矩.;称它为X和Y的k+L阶混合（原点）矩.;协方差矩阵的定义;类似定义n维随机变量(X1,X2, …,Xn)的协方差矩阵.;例6.
解：;;从而;作业： 98页
13，14，15, 16, 17 , 18
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