指增中性专题报告（三）：大盘宽基择时（上）之衍生品指标面面观-20231011-中信期货-16页.pdfVIP

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2023-11-09 发布于辽宁
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中信期货研究|金融工程专题报告 2023-10-11 大盘宽基择时（上）之衍生品指标面面观投资咨询业务资格：证监许可【2012】669 号 ——指增中性专题报告（三）中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 127 260 报告要点 123 220 本报告处理大盘风格宽基择时的指标构建。以沪深 300 为研究标的，拓展构 119 内 115 180 建多类衍生品指标，并将其适用于 “均线/差分调整、多空/纯空头、期现组合/仅 111 容XXXX 140 仅现货”两两组合的8 大场景。回测净值表现举例如下：情绪指标vix+均线+期现 107 字号：五号 103 100 组合：年化收益25.46%、夏普1.1；前20 大会员持仓多空强弱+均线+现货：年化 2022/12 2023/1 2023/2 2023/3 2023/4 2023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 （中文统收益22.01%、夏普1.13；成交量pcr+差分调整+现货：年化收益18.28%、夏普1.45。金融工程研究团队一为黑体；研究员：摘要：熊鹰英文、数字