县域农商行资金转移定价系统的建立与运用.pdfVIP

DOI:10.16625/ki.51-1752/f.2023.09.026 县域农商行 资金转移定价系统的建立与运用 □王婷 [摘要] 我国经济发展面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，而国际环境依 然复杂严峻。今年以来在央行连续降息下，引导着市场利率逐渐降低，县域农商行也面临着 息差逐渐收窄、利润减少的困境。在当今不断变化的金融环境中，县域农商行如何保障可持 续发展，如何继续履行扶微助小、支持“三农”发展、推动绿色金融发展等社会责任，建立 和应用资金转移定价（FTP）系统提高经营管理效能显得至关重要。 [关键词 ] 县域农商行；资金转移定价；经营管理 [作者单位] 什邡农商银行 资金转移定价系统是县域农商行通过 竞争力的金融产品和服务。建立和应用 FTP FTP 定价计算体系，对资产负债进行精细化 系统的关键步骤和要素包括明确目标和策 管理的重要机制。实质是在其内部设置虚拟 略、确保数据的可靠性和准确性、建立有效 资金池并拟定 FTP 定价模式，通过构建 FTP 的定价模型和方法以及实施监控和报告机 计算模型分别对资产端、负债端进行资金转 制，并综合考虑各种因素，制定适合自身情 移定价，FTP 价格按照业务性质和经营目标 况的 FTP 系统框架。利用内部资金池与业 给转移的资金进行定价，计算出每笔收益并 务机构进行有偿资金价格的转移，通过 FTP 计量利差，通过作用于资源分配、盈利测量、 定价来调整资产负债结构，不断优化业务模 风险管理等方面，做出切实可行的决策依据， 式。 从而提高经营管理效能。本文主要是探讨县 财务结构评估、FTP 方法选择。建立有 域农商行如何有效建立和应用 FTP 系统，提 效的 FTP 系统的第一步是对县域农商行的 高业务运营管理效能，重视风险合规运行管 财务结构进行评估，包括了解资产和负债的 理，对未来展望等方面作思考和探索。 构成、资金来源和分配情况以及资金成本 建立有效的 FTP 系统用于经营管理 FTP 系统的基本运用功能。FTP 系统是 一种用于资金转移定价和资源优化的重要工 具，可以帮助县域农商行更准确地定价资产 和负债，优化利润和风险管理，并提供更具 当代县域经济 89 2023.09 DANG DAI XIAN YU JING JI 县域金融 理论 FINANCE 和风险特征等。通过深入了解财务结构， 基础设施的支持、组织文化的变革和员工培 可以更好地确定资金转移定价的策略和方 训等。这就需要制定适当的实施计划，解决 法。FTP 系统使用不同的方法来确定内部 这些挑战，并确保系统的顺利运行。 资金转移的定价，如资金成本法、资本成 本法和边际成本法等。在选择 FTP 方法时， 运用 FTP 系统加强风险管控 应考虑其业务模型、风险特征和战略目标， 风险识别和评估、监控和报告。建立 特别是灵活性和可操作性也是选择 FTP 方 和应用 FTP 系统对于县域农商行的风险管 法时的重要考虑因素。 理至关重要。识别并评估与资金转移定价相 FTP 系统在业务管理中的运用。县域 关的潜在风险，如流动性风险、利率风险和 农商行利用信用中介的职能，通过产品和 信用风险等。通过有效的风险识别和评估， 服务从存款人那里