扩散过程的Moderate极大值不等式和Vasicek模型估计量的Berry-Esséen上界.pdf

摘要

本文研究多重Wiener-Itô随机积分的两类不等式:(1)一维扩散过程的

Moderate极大值不等式及其高维推广,(2)一般高斯过程驱动的Vasicek模型

的均值和漂移系数的矩估计量和最小二乘估计量的Berry-Esséen上界.

本文第一部分研究了一维扩散过程的Moderate极大值不等式,并给出其成

立的一般条件.我们逐一验证了漂移布朗运动、反射漂移布朗运动、Ornstein-

Uhlenbeck(OU)过程和Cox-Ingersoll-Ross(CIR)过程均满足上述条件,从而满

足Moderate极大值不等式.基于CIR过程,通过Moderate函数和Itô公式导

出了径向OU过程和Bessel过程的Moderate极大值不等式.更进一步地,我们

将一维扩散过程的Moderate极大值不等式推广到了一些高维随机过程中,包括

复数值OU过程和一般的共形局部鞅.这些结果,统一处理了文献中已知的和未

知的各类Moderate极大值不等式.

本文的第二部分研究了Vasicek模型中两个参数估计量的Berry-Esséen上

界.研究分数布朗运动(或者是一般高斯过程)驱动的OU过程的参数估计问题

时,常采用的方法主要是Kim和Park给出的,关于两个二重Wiener-Itô随机

积分的比的分布和正态分布之间的Kolmogorov距离的上界控制.而本文关于

Vasicek模型的结果的主要创新之处在于把上述两个二重Wiener-Itô随机积分

之比的结果推广到了比值过程的分子分母之中可以另外含有其他Wiener-Itô随

机积分,即分子分母分别含有至多三重Wiener-Itô随机积分的形式.据我们所

知,这种类型的统计量的分布和正态分布之间的Kolmogorov距离的上界控制是

新颖的.

关键词:扩散过程；极大值不等式；Goodlambda不等式；Moderate函数；

Vasicek模型；Malliavin分析；Berry-Esséen上界

I

目

录

中文摘要....................................I

英文摘要....................................III

目录.....................................V

第1章引言.................................1

1.1研究背景和现状............................1

1.1.1随机过程的极大值不等式..................1

1.1.2Vasicek模型估计量的渐近性质...............3

1.2研究动机与问题..